Алгоритмын арилжаа гэж юу вэ?

Алгоритмын арилжаа нь зүгээр л худалдааны санаа эсвэл загварыг алгоритмаар дамжуулан ажиллах боломжтой стратеги болгон хувиргаж байна. Энэ нь үндсэндээ арилжааны дүн шинжилгээ, үйл ажиллагааг автоматжуулах, гарын авлагын оролцооноос бүрэн зайлсхийх явдал юм. Алгоритмын арилжаа нь сахилга батыг хадгалахад тусалдаг (сэтгэл хөдлөлийн оролцоо байхгүй), буцааж турших боломжийг олгодог бөгөөд стратеги хэрэглээний тууштай байдлыг бий болгодог тул онлайнаар санхүүгийн хөрөнгийн талаар таамагладаг худалдаачдын боломжийг өргөжүүлдэг. Одоогийн байдлаар шинэ, дэвшилтэт MetaTrader 5 платформын тусламжтайгаар худалдаачид урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй алгоритмын арилжааны энгийн байдал, үр ашгийг мэдрэх боломжтой болсон. MT5 дээрх алгоритмын арилжааны бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь хоорондоо уялдаатай бөгөөд хөгжлийн нэгдсэн орчинд байдаг бөгөөд худалдаачид болон хөгжүүлэгчид програмын хөгжлийн мөчлөгийг бүхэлд нь ашиглах боломжтой байдаг.

Алгоритмын Арилжааг Хэн Ашигладаг Вэ

Алгоритмын арилжааг янз бүрийн төрлийн зах зээлд оролцогчид эрсдэлээ бууруулах эсвэл арилжааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ашигладаг. Хамтын сан, даатгалын компаниуд гэх мэт институцийн хөрөнгө оруулагчид алгоритмын арилжааг ашиглан зах зээл дээрх томоохон захиалгыг гүйцэтгэх бөгөөд ингэснээр үндсэн хөрөнгийн үнэд нөлөөлөхгүй. Эдгээр худалдан авах талын компаниуд ихэвчлэн дунд болон урт хугацаанд зах зээлд байр сууриа эзэлдэг. Зах зээл дээрх захиалгыг хурдан гүйцэтгэх давуу талыг ашиглахын тулд алгоритмын арилжааг ашигладаг HFTs (өндөр давтамжийн худалдаачид), скальперууд зэрэг богино хугацааны худалдаачид байдаг. Энэ нь зах зээл дээр борлуулагчдын хувьд хангалттай хөрвөх чадварыг баталгаажуулах чадвартай брокерийн компаниуд гэх мэт зах зээл үйлдвэрлэгчдэд ашиг тусаа өгөх үр нөлөөтэй байдаг. Алгоритмын арилжаа нь зах зээл дээр тогтмол орох, гарах дүрмээр арилжаа хийхийг хүсдэг системчилсэн худалдаачид ашигладаг. Алгоритмын арилжааны үр ашиг нь зах зээл дээр автоматаар гүйцэтгэгддэг дүрмийн тодорхой системтэй байхыг хүсдэг хеджийн сан, чиг хандлагын дагалдагчид гэх мэт зах зээлд оролцогчдод тохирсон байдаг.

Алгоритмын Арилжааны Давуу болон Сул Талууд

Захиалгын нэвтрэх хурд, үр ашгийг оновчтой болгох практик давуу талаас гадна алгоритмын арилжаа нь худалдааны үйл ажиллагаанд хүний сэтгэл хөдлөлийг арилгахад тусалдаг. Худалдааны орох, гарах гарцыг цэвэр объектив байдлаар явуулдаг бөгөөд хүний субъектив сэтгэл хөдлөл нь аливаа зохих стратегийн логик, үндэслэлд саад учруулах боломж байдаггүй. Алгоритмын арилжаа нь тогтворгүй зах зээл эсвэл тааламжгүй нөхцөлд ч сахилга батыг хадгалах, тууштай анхаарал төвлөрүүлэхэд тусалдаг. Тавьсан арилжааны төлөвлөгөөг захидалд дагаж мөрдөх естой бөгөөд арилжааны стратегиудыг хамгийн сайн гүйцэтгэлд хамгийн оновчтой байдлаар хэрэглэнэ. Хүний алдаа гарах эрсдэл байхгүй бөгөөд худалдааны төлөвлөгөөний бүрэн бүтэн байдлыг хангаж өгдөг. Алгоритмын арилжаа нь худалдаачдад стратегиа бодитой нөөцлөх, оновчтой болгоход тусалдаг. “Backtesting” (түүхэн өгөгдөл дээрх стратеги буюу дохионы гүйцэтгэл) нь худалдаачдад аливаа худалдааны санааны амьдрах чадварыг тодорхойлж, стратеги нь янз бүрийн хувилбараар хэрхэн ажилладагийг үнэлэхийн тулд түүхэн өгөгдлийн асар их ачаалалд тодорхой дүрмийг хэрэгжүүлэх боломжийг олгодог. Дараа нь зах зээлээс олж авсан түүхэн сургамж дээр үндэслэн зах зээлийн зохих нөхцөлд ашиглахын тулд стратегийг оновчтой болгож болно.

Алгоритмын арилжаа нь бас сул талуудтай байдаг. Худалдаачдын хувьд стратегийг хэт оновчтой болгох аюултай. Хэд хэдэн backtesting хийсний дараа худалдаачид стратегийг байнга өөрчилж, амьд зах зээлд байршуулахдаа хүссэн үр дүнд хүрч чадахгүй стратегийг бий болгоход уруу татагдаж болно. Нэмж дурдахад, компьютерийн кодын нэгэн адил алгоритмын худалдааны стратеги нь техникийн доголдол эсвэл бусад холболтын блипүүдэд эмзэг байдаг бөгөөд энэ нь боломжийг алдахад хүргэж болзошгүй юм. Илүү өргөн хүрээний зах зээлийн хувьд алгоритмын арилжааны гүйцэтгэлийн хурд нь 36 минут үргэлжилсэн 2010 оны флаш сүйрэл гэх мэт зах зээлийн тэнцвэргүй байдалд хүргэж болзошгүй бөгөөд энэ богино хугацаанд хувьцааны ханш бараг 10%-ийг алдаж байгааг харсан. Цаашилбал, алгоритмын арилжаа нь хөрвөх чадварт нөлөөлж, зах зээл дээрх үнийн өчүүхэн өөрчлөлтөөс ашиг олох худалдаачдын боломжийг үгүй болгодог.

MT5 дээрх Автомат Арилжааны Програмууд

MT5 дээрх автомат арилжааны програмууд, жишээ нь, Мэргэжлийн Зөвлөх (EAs) гэх мэтийг ерөнхийд нь хоер ангилж болно: худалдааны роботууд болон үзүүлэлтүүд. Арилжааны робот бүтээсэн гүйцэтгэх арилжааны үйл ажиллагаа таны дансанд автоматаар, харин үзүүлэлтүүдийг зорилготой үнэлгээ, үнэ арга хэмжээ болон тодорхойлох үнэ хэв маяг дээр нь зураг. Та автоматжуулсан худалдааны системийг хөгжүүлэхийн тулд шалгуур үзүүлэлтүүдийг худалдааны роботуудад оруулах боломжтой.

MT5 дээрх Арилжааны Роботууд болон Үзүүлэлтүүд

MT5 нь суурилуулсан болон захиалгат олон үзүүлэлтээр тоноглогдсон боловч та зах зээлийг үзэх замаар илүү их нэвтрэх боломжтой. Зах зээл нь MT5 хэрэглэгчдэд боломжтой худалдааны робот, Үзүүлэлт, скрипт болон бусад худалдааны програмуудын бараг хамгийн том цуглуулгатай. Олон үнэгүй програмууд байдаг боловч бусад нь түрээслэх эсвэл шууд худалдан авах боломжтой. Аливаа худалдааны програмыг худалдаж авахын тулд түүний хуудсанд зочилж, “Buy”дээр дарна уу. Мөн кодын бааз байдаг бөгөөд энэ нь MT5 дээр ашиглаж болох олон тооны худалдааны програмуудад зориулсан үнэгүй эх кодын сан юм. Нэмж дурдахад,”Freelance” хэсэгт та MT5 платформ дээр заасан функцийг гүйцэтгэхийн тулд ямар ч төрлийн арилжааны програм боловсруулж чадах MT5 чөлөөт програмистуудтай гэрээ байгуулж болно. Процесс дууссаны дараа програм нь таны MT5 диаграмаас шууд нэвтрэх боломжтой “Navigator”-д нэрийг нь нэмж зохих хавтсанд байршуулах болно. Аюулгүй байдлын үүднээс зах зээл дээр хийсэн бүх төлбөрийг суутгадаг бөгөөд үйлчлүүлэгч сэтгэл ханамжийг илэрхийлсний дараа л худалдагчид шилжүүлэх болно.

Худалдааны апп түрээслэх эсвэл худалдаж авах нь илүү хялбар боловч өөрийгөө хөгжүүлэх нь илүү дээр юм. Хэдийгээр уугуул MT5 програмчлалын хэлийг ойлгох нь ашигтай байж болох ч платформын олон туслах функцээс шалтгаалан энэ нь шаардлагагүй юм. C++ дээр загварчлагдсан өндөр түвшний, санхүү рүү чиглэсэн програмчлалын хэл нь худалдаачдад арилжааны програмууд болон MT5 нөөцийг хөгжүүлэхэд тусалдаг, тухайлбал:

• Мэргэжлийн Зөвлөх (EAs)
  MT5 дээр автоматжуулсан худалдааны стратегийг ашиглах боломжийг олгодог худалдааны роботууд.
• Захиалгат Үзүүлэлтүүд
  MT5 үнийн график дээр санхүүгийн хөрөнгийн үнэ дээр тодорхой дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагааг гүйцэтгэх зорилготой болно өөрчлөн математикийн хэрэгсэл.
• Скриптүүд
  Эдгээр нь MT5 програм дээр тодорхой функцийг гүйцэтгэхийн тулд боловсруулсан програмууд юм. Жишээлбэл, Та хүлээгдэж буй захиалгыг үнийн график дээр хаах скрипт боловсруулж болно.
• Номын сан
  Эдгээр нь MT5 дээр түгээмэл хэрэглэгддэг програмуудыг хадгалах, хялбар хуваарилах боломжийг олгодог захиалгат функцүүдийн багц юм.

MetaEditor

MT5 дээр өөрчлөн арилжааны програмуудыг хөгжүүлэх үед, Түүний өмнөх MetaTrader шиг 4, хэрэглэгчид MetaEditor ашиглах, нэгдсэн хөгжлийн орчны гол бүрэлдэхүүн хэсэг. MetaEditor нь эх кодыг үүсгэх, засварлах, эмхэтгэх, дибаг хийх боломжийг олгодог.

MetaEditor-ийн чухал элементүүд бол:

• Эх Код
  MetaEditor нь өөр өөр эх кодын хэлний хэв маягийг хүлээн зөвшөөрч, өөр өөр функцийг хэрхэн ашиглах талаар хурдан санал болгосноор хөгжүүлэлтийн ажлыг хялбар болгодог. MetaEditor нь програмын эх кодын янз бүрийн элементүүдийг онцолж өгдөг бөгөөд ингэснээр навигацийг илүү хялбар болгож, улмаар хөгжлийн үйл явцыг хурдасгадаг.

• Дибаг хийх
  Аливаа хөгжлийн явцад зарим нэг алдаа гарах нь бий. Харин MetaEditor аажмаар бүхэл бүтэн эх кодын бүх mutable утгыг хянах замаар хурдан алдааг олж засварлах боломжийг олгодог софтвэр дибаг хийгч боломжуудтай.

• Профайлинг
  MetaEditor нь таны худалдааны програмуудын гүйцэтгэлийг оновчтой болгох боломжийг олгодог тусгай хэрэгсэлтэй. MetaEditor profilers нь таны арилжааны програмын гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийж, эх код дахь хамгийн удаан функцийг тодорхойлж, тэдгээрийг тасралтгүй сайжруулж чадна.

MT5 дээрх Мэргэжлийн Зөвлөхийг Ажиллуулах нь

EAs нь AvaTrade MT5 платформ дээрх Navigator цонхоор хялбархан нэвтрэх боломжтой. EA-г байршуулсны дараа дээр нь давхар дарна уу эсвэл диаграм дээр чирж буулгана уу. EA-г анх удаа ашиглах үед програмын цонх нь нийтлэг ба оролт гэсэн хоер табтай гарч ирнэ. ‘Нийтлэг’ таб нь EA-ийн талаархи мэдээлэл, дохионы тохиргоог өөрчлөх, програмын автомат арилжааны горимыг зөвшөөрөх сонголтыг агуулдаг. ‘Оролт’ таб нь илүү олон худалдааны параметрүүдийг агуулдаг бөгөөд энэ нь EA-ийн үйл ажиллагааг хянах боломжийг олгодог. Параметрүүд нь Лотын хэмжээ, ашиг/зогсоох алдагдлын түвшин , тэр ч байтугай индикаторын утгыг үзэх гэх мэт худалдааны нөхцлийг багтааж болно. EA-г тохируулсны дараа Автоматаар болон гарын авлагын арилжаа хооронд шууд хэрэгслийн самбараас шилжих боломжтой болно. EAs дээр хэрэглэж болох бусад шууд платформын олон тохиргоо байдаг, данс эсвэл профайлыг солих үед автоматжуулсан арилжааг идэвхгүй болгох, DLL (dynamic link library / динамик холбоосын номын сан), мөн заасан URL-уудад зориулсан WebRequest-ийг зөвшөөрөх. Та мөн тэдэнтэй худалдаа хийхийг хүссэн үедээ хурдан нэвтрэх зорилгоор байнга ашигладаг автоматжуулсан худалдааны програмуудаа “дуртай” гэж жагсааж болно.

Нийтлэг Алгоритмын Худалдааны Стратегиуд

Алгоритмын худалдааны хамгийн түгээмэл стратегиудын заримыг энд оруулав:

• Чиг хандлага дагах стратеги. Эдгээр нь зөвхөн давамгайлсан чиг хандлагатай хамтарч арилжаа хийх нь зах зээл дээр гүйцэтгэгдэх боломжийг хангах зорилготой стратеги юм. Эдгээр нь хөдөлж буй дундаж ба сувгийн тасалдал гэх мэт техникийн стратеги дээр суурилдаг.
• Арбитрын боломжууд. Өөр өөр зах зээл эсвэл бирж дээр ижил төстэй хөрөнгийн буруу тохируулга хийх үед арбитрын боломжууд гарч ирдэг. Дараа нь нэг зах зээлээс хөрөнгө худалдаж авахын тулд нөгөө зах зээлд зарах, эсвэл эсрэгээр нь стратеги ашиглаж болно.
• Индексийн санг дахин тэнцвэржүүлэх. Индексийн сангууд сангийн анхны үзүүлэлтүүдийг хадгалахын тулд үе үе дахин тэнцвэржүүлдэг. Энэ тохиолдолд зарим хөрөнгийг зарж борлуулдаг бөгөөд ингэснээр худалдаачин ашиг олох боломжтой болно.
• Дунджийн буцалт. Эдгээр стратеги нь цаг хугацааны явцад хөрөнгийн дундаж үнийг тооцдог. Өндөр, бага үнэ нь түр зуурын гэж үзэж, тэд эцэст нь дунджаар буцаах болно гэсэн таамаглал дээр арилжаалагдаж байна.
• Цагйин дундаж үнэ. Эдгээр стратеги нь томоохон захиалгыг эвдэж, суурь үнэд үзүүлэх нөлөөллийг багасгахын тулд зах зээл дээр жигд хуваагдсан хугацаанд гүйцэтгэдэг.
• Эзлэхүүний дундаж үнэ. Эдгээр стратеги нь үндсэн хөрөнгийн түүхэн эзлэхүүний профайл дээр үндэслэн том захиалгын жижиг хэсгүүдийг гүйцэтгэдэг.

Стратегийн Туршилт ба Оновчлол

Алгоритмын арилжаа нь арилжааны стратегийг хамгийн цэвэр хэлбэрээр ашиглах боломжийг олгодог тул мэдээжийн хэрэг маш их сэтгэл татам байдаг; ядаргаа, сэтгэл хөдлөл, сэтгэлзүйн хязгаарлалт, цагийг тойрон худалдаа хийх чадвар байхгүй. Гэхдээ эхлэхээсээ өмнө EA нь түүхэн үнэд үндэслэн амжилттай болох нь батлагдсан эсэхийг баталгаажуулах нь чухал бөгөөд тогтоосон нөхцөлд үндэслэн арилжааны шийдвэр гаргах болно. Аз болоход, MT5 нь олон валют, олон урсгалтай стратеги шалгагчтай бөгөөд энэ нь амьд санхүүгийн зах зээлд ашиглагдахаас өмнө EAs-ийг сайтар туршиж, оновчтой болгох боломжийг олгодог.

Энэ нь өөр өөр санхүүгийн хөрөнгийн зэрэгцээ туршилт, оновчлолыг дэмждэг тул олон валют бөгөөд илүү хурдан, илүү үр ашигтай үйл ажиллагаанд илүү их компьютерийн нөөцийг ашиглах боломжийг олгодог тул олон урсгалтай байдаг. Стратеги шалгагч нь дан болон олон тооны санхүүгийн хөрөнгийг нөөцлөх, урагш турших боломжийг олгодог. Оптимизаци нь таны сонгосон худалдааны стратегийн хамгийн сайн параметрийн хослолыг тодорхойлох зорилгоор бас боломжтой. Стратеги шалгагчийг ашиглан та өөр өөр параметр бүхий ганц эсвэл олон багцыг ажиллуулж болох бөгөөд үр дүнгийн график дүрслэлийг хүлээн авах болно.

Эцэст нь

MetaTrader 5 нь алгоритмын арилжаа хийх боломжийг тодорхой хэмжээгээр өргөжүүлсэн. Энэ нь та өөрийн автомат арилжааны стратегийг боловсруулах замаар эсвэл зах зээл дээрх хамгийн сайн програмистууд, мэргэжлийн хүмүүсээс эх сурвалж авах эсэхээс үл хамааран MT5 нь алгоритмын арилжааны бүрэн ашиг тусыг мэдрэх платформыг бий болгосон. Эдгээр ашиг тус нь 24 / 7-ийн объектив арилжаа, хүний үр ашиггүй байдал, Стратеги хэрэглээний тууштай байдлыг арилгах явдал юм. AvaTrade нь манай үйлчлүүлэгчдэд хүчирхэг, зөн совинтой MT5 худалдааны платформ руу шууд нэвтрэх боломжийг санал болгодог.

MT5 дээрх Алгоритмын Арилжаа – Түгээмэл асуултууд

• Алгоритмын арилжаа үнэхээр ажилладаг уу?

  Хатуу техникийн үндсэн дээр хариулт нь тийм байх естой. Metatrader 5-д бүтээсэн шинжээчдийн зөвлөхүүд болон роботууд нь багаж хэрэгслээс өөр зүйл биш юм. Энэ нь ямар ч хэрэгсэл шиг тэд бүтээсэн шигээ л сайн байдаг гэж хэлсэн. Мөн тэд бүтээсэн зорилгынхоо төлөө л сайн байдаг. Та эрэг эргүүлэхийн тулд алх ашиглахыг оролдохгүй бөгөөд үүнтэй ижил токеноор шинжээч зөвлөх үүнийг хийхээр програмчлаагүй зүйлийг хийх болно гэж найдаж болохгүй. Тиймээс сайн програмчлагдсан, зөв ашиглаж байгаа л бол алгоритмын арилжаа маш амжилттай болно. Хэрэв тийм биш байсан бол ийм олон алгоритм бий болохгүй байсан.

• Алгоритмын арилжаа сайн уу эсвэл муу юу?

  Энэ нь таны хүлээлтээс хамаарна. Хэрэв та зүгээр л алгоритмын худалдааны EA болон MetaTrader-д поп болно гэж бодож байгаа бол 5 та ашиг truckloads хийх болно дараа нь энэ нь таны хувьд мэдээж муу зүйл. Гэсэн хэдий ч, хэрэв та алгоритмын арилжаанд бодитоор хандаж, хариуцлагын мэдрэмжтэй хандах юм бол үнэхээр хэт их эрсдэл гаргахгүйгээр зарим ашиг олох боломжтой байх естой. Алгоритмын арилжаа нь арилжааны сэтгэл хөдлөл, сэтгэлзүйн зарим талыг арилгахад сайнаар нөлөөлдөг. Зарим худалдаачид триггерийг татах эсвэл арилжаа хийхэд асуудал гардаг. Нь алгоритмын худалдааны EA гэсэн асуудлыг өнгөрсөн авах болно.

• Алгоритмын арилжаа үнэхээр автомат ашиг гэсэн үг үү?

  Зарим хүмүүс та шинжээч зөвлөх авч болно гэж боддог, энэ нь зүгээр л ажиллаж, худалдааг оновчтой болгоно гэж найддаг. Үнэндээ, үнэн нь үүнээс нэлээд хол байна. Амжилттай алгоритмын худалдаачид алгоритмынхаа талаар маш их хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг бөгөөд зах зээлийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөхөд сайжруулалт, өөрчлөлтийг хийж, үе үе идэвхгүй болгодог. Алгоритм нь мэдээний үйл явдлууд болон үүнтэй төстэй үед мэдэгдэхүйц өөрөөр ажиллах боломжтой бөгөөд долоо хоног эсвэл хэдэн сарын дотор олсон ашгийг үгүйсгэдэг. Тэдний алгоритмын худалдааны стратеги нь автомат ашиг гэдгийг танд хэлдэг хэн нэгнээс зугтаарай.