MACD худалдааны стратеги

Жон Ж. Мерфи “Санхүүгийн зах зээлийн техникийн дүн шинжилгээ” нийтлэлдээ “MACD нь трендийн хүч чадал, боломжит урвуу цэгүүдийг тодорхойлох энгийн бөгөөд үр дүнтэй аргыг өгдөг тул хамгийн алдартай импульсийн үзүүлэлтүүдийн нэг юм” гэжээ.

шинэхэн болон илүү дэвшилтэт мэргэжлийн арилжаачдын ашигладаг янз бүрийн стратегид ашигладаг .

MACD ямар давуу талтай вэ? Та үүнийг хэрхэн тохируулж, арилжаанд ашиглах вэ?

• MACD тойм
• Үүнийг хэрхэн тохируулах вэ
• Шинэхэн хүмүүст зориулсан MACD стратеги
• Конвергенц/дивергенц ба түүнийг арилжаанд хэрхэн ашиглах
• Хөдөлгөөнт дунджийн стратеги
• MACD дэвшилтэт стратеги
• MACD үзүүлэлтийг ашиглахад хийж болох болохгүй зүйлс

MACD: зарчим ба онцлог

MACD нь осциллятор боловч үүнийг ихэвчлэн чиг хандлагын индикатор эсвэл бүр “тренд осциллятор” гэж нэрлэдэг. Энэ нь MACD нь график дээр шууд хэрэглэгдэх хоёр хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлт дээр суурилдаг (тэдгээрийг MACD диаграммд харуулаагүй, зөвхөн уншилтыг нь ашигладаг) учраас ийм зүйл тохиолддог. MACD өөрөө диаграмын доор тусдаа цонхонд харагдана. Энэ нь туслах шугамтай гистограм шиг харагдаж байна. Гистограмм нь хоёр хөдөлгөөнт дундажийн зөрүүг харуулж байна. Хэрэв тэдгээрийн аль нэг нь нөгөөгөөсөө холдвол гистограмын баар урт болно; Хэрэв хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлтүүд ойртох юм бол баар богино болно.

Тиймээс хурдацтай хөдөлгөөнүүд нь MACD гистограммд урт баар үүсгэх бөгөөд хавтгайг богино зураасаар зааж өгөх болно.

Хэрэв гистограм нь тэг шугамаас дээш байвал хурдан хөдөлгөөнт дундаж нь удаанаас дээш өсөж , аажмаар түүнээс холдох бөгөөд энэ нь өсөх хандлагатай байгааг илтгэнэ. Хэрэв баар тэг шугамаас доош орж, хурдан хөдөлдөг дундаж нь удаанаас доогуур байвал энэ нь буурах хандлага юм. Заримдаа индикаторын цонхон дээрх гистограммтай огтлолцдог туслах шугам нь үнийн график биш харин MACD гистограмын уншилт дээр үндэслэн тооцоолсон хөдөлгөөнт дундаж юм.

Энэ шугам нь үзүүлэлтээс нэмэлт дохио хүлээн авах зориулалттай. Төөрөгдөлөөс зайлсхийхийн тулд үүнийг “MACD-ийн хөдөлгөөнт дундаж” гэж нэрлэе.

MACD үзүүлэлтийг тохируулах нь

MetaTrader 4 ба MetaTrader 5-ын стандарт хэрэгслүүдийн нэг бөгөөд тохиргоог хэдхэн товшилтоор хийдэг.

Үүнийг хийх хамгийн хялбар арга бол платформын дээд цэсний “Үзүүлэлтүүд” хэсэг юм.

Үүний дараа, үзүүлэлттэй тохиргоо бүхий цонх нээгдэнэ:

Энд та индикаторын үндсэн параметрүүдийг тохируулж болно:

1. Хурдан ба удаан MA нь хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлт юм. Тэдгээрийг диаграммд хэрэглэж, гистограмын өгөгдлийг өгдөг. Тэдний үе хоорондын ялгаа их байх тусам гистограмм илүү хурдан өөрчлөлтийг харуулах болно. Ихэнхдээ эдгээр параметрүүд нь өгөгдмөл хэвээр үлддэг (тодорхой стратеги нь өөрөөр шаарддаггүй бол).
2. MACD SMA нь өөрөө MACD хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлт юм. Параметр өндөр байх тусам дундаж нь гистограммаас холдох ба тэдгээр нь бага огтлолцох болно.

   Энэ параметрийн утга нь индикатор дээр суурилсан арилжааны стратегийн хүрээнд дохионы нарийвчлалыг тохируулах боломжийг олгодог : параметрийн утга өндөр байх тусам цөөн дохио байдаг.

3. Дараа нь та үлдсэн шалгуурыг тодорхойлох параметрийг (нээх, хаах, лааны тавиурын хамгийн дээд ба хамгийн бага утга) тохируулах хэрэгтэй.
4. Эцэст нь та хамгийн бага ба хамгийн их параметрүүдийг засах боломжтой. Гистограмм нь тэдгээрийн дээр эсвэл доор орохгүй.

Бусад табууд нь өнгөний хүрээг тохируулах, хугацааг өөрчлөх эсвэл заагч дээрх шулуун шугам болох түвшинг нэмэх боломжийг олгоно (үндсэндээ “0” гэж тохируулсан байна). Дохионуудыг хянах тодорхой стратегийн дагуу нэмэлт түвшин шаардлагатай байж болно. Жишээлбэл, график дээрх дээд түвшний огтлолцол дээр байгаа хөрөнгийг зарах.

Заагчийг тохируулж, графикт хэрэглэсний дараа та арилжаагаа эхлүүлж болно. MACD арилжааны стратеги нь энгийн бөгөөд илүү төвөгтэй байдаг. MACD зарчмыг ойлгохын тулд эдгээр стратегийн заримыг авч үзье.

Энгийн MACD стратеги

Хамгийн энгийн MACD стратеги нь нэмэлт үзүүлэлт шаарддаггүй. Зөвхөн MACD дохио нь нэвтрэх цэгийг тодорхойлоход хангалттай байх болно. Энэхүү стратегийн дагуу захиалга дараах байдлаар нээгдэнэ.

1. Хэрэв MACD гистограмм нь хөдөлгөөнт дундаж утгыг дээгүүр давсан тохиолдолд худалдан авах захиалга хийгдэнэ.
2. Хэрэв MACD гистограмм нь хөдөлгөөнт дундаж утгыг доогуур гаталж байвал зарах захиалга хийгдэнэ.

Санал болгож буй зогсолтын алдагдлыг зогсоох түвшинг оруулах цэгийг (худалдан авах үед) тодорхойлдог лааны тавиурын доод түвшнээс доогуур тогтоож, худалдах үед дээд түвшнээс дээш байна. Авах ашиг нь зогсоох алдагдалаас гурав дахин их байх ёстой эсвэл үнийн хамгийн ойр түвшинд байх ёстой.

MACD конвергенц/дивергенцийн арилжаа

Барбара Рокфеллерийн “Техникийн шинжилгээ: Эхлэгчдэд зориулсан гарын авлага” номон дээрх ишлэл нь: “MACD-ийн гол давуу талуудын нэг нь тренд өөрчлөгдөхөөс өмнө арилжаачдад анхааруулах чадвар юм.”

Хэлэлцүүлэг нь MACD-ийг ашиглан хурдацтай хөгжиж буй зах зээл дээр, ялангуяа үнийн огцом хэлбэлзлийн үед болзошгүй эргэлтийг илрүүлэхэд чиглэгддэг. Үүнд MACD конвергенц/дивергенцын техникийг ашиглан хүрдэг.

MACD нэгдэл/дивергенцын дохио нь хамгийн хүчтэй дохионы нэг юм. Конвергенцийг гистограмын агшилтаар илэрхийлдэг (доор үзүүлсэн шиг), харин ялгаа нь MACD гистограмм аль ч чиглэлд өргөжиж байгааг харуулж байна. Конвергенц гэдэг нь эрч нь бүдгэрч буй трендийн дохио, харин зөрүү нь эрч хүчээ авч буй чиг хандлагын дохио юм.

Хүчтэй уналтын трендийн дараа үнийн хөдөлгөөн хэрхэн удааширч, буцаад дахин буурч, шинэхэн доод цэгтээ хүрснийг график харуулж байна. Үүний зэрэгцээ MACD нь орон нутгийн доод хэмжээг харуулдаг боловч өмнөхөөсөө өндөр байна. Энэ нь хөдөлгөөн “барагдсан” гэсэн дохио бөгөөд үнэ өсөх магадлал өндөр байна. Хэдийгээр энэ нь одоо график дээр харагдаж байгаа ч үзүүлэлт нь урьдчилан дохио өгдөг бөгөөд энэ нь түүнийг үнэ цэнэтэй болгодог.

Конвергенцийн арилжааг дараах байдлаар явуулдаг.

1. Шалгуур үзүүлэлт нь эхнийхээс хоёр дахь доод хэмжээг “зурах” үед та худалдан авахад бэлэн байх хэрэгтэй.
2. Дээд трендийн шугам (эсэргүүцэл) тасарснаар үнийн урвуу баталгаажсан үед зах зээлд нэвтрэх явдал үүснэ.

Дивергенц нь диаграмм дахь болон гистограмын дээд талд байгаа шугамууд нийлдэггүй, харин өөр өөр чиглэлд шилждэг (диаграмын шугам дээшээ, харин үзүүлэлт цонхны шугам доошоо шилждэг) ялгаатай байдаг.

Энэ тохиолдолд үнэ нь үнийн сувгийн дэмжлэгийн шугамыг зөрчсөн тохиолдолд зарах захиалга нээлттэй болно.

MACD + МА стратеги

Арилжааг илүү үр дүнтэй болгохын тулд та бусад үзүүлэлтүүдийг MACD-тай хамт ашиглаж болно. MACD осцилляторыг нөхөх хамгийн сайн сонголт бол чиг хандлагын үзүүлэлт байх болно. Хамгийн үр дүнтэй, энгийн нь МА байх болно. Дараа нь худалдах, худалдан авах дохио дараах байдалтай байна.

1. Үнийн график нь хөдөлгөөнт дундаж утгыг доогуур гаталж, гистограмм нь дундажтай ижил чиглэлд огтлолцсон тохиолдолд зарах захиалга нээлттэй байна.
2. Хэрэв хоёр уулзвар нь дээш чиглэсэн байвал худалдан авах захиалга нээлттэй байна.

Шалгуур үзүүлэлтүүд бие биенийхээ дохиог шүүдэг тул худал нэвтрэх цэгүүд цөөхөн байдаг. Хэдийгээр энэ систем нь алдагдалд хүргэж болзошгүй ч хүчтэй хандлагын улмаас илүү их ашиг орлогоор нөхөгддөг.

MA болон RSI бүхий цогц стратеги

“Илүү олон үзүүлэлт байх тусмаа сайн” гэсэн дүрэм үргэлж ажилладаггүй. Гэсэн хэдий ч техникийн шинжилгээний мэргэжилтнүүд график нь тав хүртэлх үзүүлэлттэй байж болно гэдэгтэй санал нэг байна. Бид стратегийг гурван үзүүлэлтээр авч үзэх болно: MACD, MA болон RSI осциллятор. Энэ тохиолдолд хоёр осциллятор ашиглах нь маш тохиромжтой. MACD захиалгын нээлтийн чиглэлийг тодорхойлоход туслах боловч RSI нь хамгийн оновчтой нэвтрэх цэгүүдийг тодорхойлох болно. Энэ нь зах зээлд чиг хандлагын зөв чиглэлд орох төдийгүй хамгийн их ашиг олох боломжийг олгоно. Тренд суларч, боломжоо алдсан тохиолдолд та позицоо нээхгүй байж болно.

Нарийн төвөгтэй стратеги нь дараах нөхцлөөр худалдан авах боломжийг бидэнд олгодог.

1. Үнийн график нь MA-г дээшлэх чиглэлд огтолж байна.
2. MACD гистограмм нь хөдөлгөөнт дунджийн утгыг ижил чиглэлд давдаг.
3. RSI хэт борлуулалтын бүсэд (30-аас доош) орж, дараа нь өсдөг.

Хэрэв нөхцөл байдал эсрэгээрээ бол зарах захиалга нээгдэнэ. Энэ тохиолдолд RSI нь зах зээлд хожуу орохоос сэргийлж хүчирхэг шүүлтүүр болж ажиллах болно. Үүний зэрэгцээ, MA болон MACD нь RSI хэт худалдсан болон хэт их худалдан авалтын бүсэд хуурамч оруулгуудыг шүүнэ.

MACD үзүүлэлтийг ашиглахад хийж болох, болохгүй зүйлс

Хийж болох

1. Олон цагийн хүрээ ашиглах – Трендийг баталгаажуулахын тулд өөр өөр цаг хугацааны хүрээнд MACD-д дүн шинжилгээ хийнэ үү. Жишээ нь, өдөр тутмын болон цагийн графикуудын хоорондын уялдаа холбоог хайж олоорой.
2. Бусад үзүүлэлтүүдтэй хослуулах – дохиог баталгаажуулах, шийдвэр гаргах чадварыг сайжруулахын тулд RSI эсвэл хөдөлгөөнт дундаж зэрэг үзүүлэлтүүдтэй MACD-г хослуул.
3. Дивергенцийг анхаарч үзэх – MACD болон үнийн хөдөлгөөний хоорондох зөрүүг хайж олох. Зөрчилдөөн нь таны арилжааны стратегийг сайжруулж болзошгүй чиг хандлагын эсрэг дохио болно.
4. Гистограмыг анхаарч үзэх – импульсийг хэмжихийн тулд MACD гистограмыг ашиглана уу. Өсөн нэмэгдэж буй гистограм нь эрч хүчээ бэхжүүлж байгааг харуулж байгаа бол буурч байгаа нь суларч байгааг илтгэнэ.
5. Эрсдэлийн менежментийг дадлага хийх – Өөрийн хөрөнгөө хамгаалахын тулд зах зээлийн тогтворгүй байдал болон арилжааны стратеги дээр үндэслэн алдагдал зогсоох захиалгыг үргэлж тогтоо .

Болохгүй зүйлс

1. Зөвхөн MACD дээр найдахүй байх – Зөвхөн MACD дээр тулгуурлан арилжааны шийдвэр гаргахаас зайлсхий. Баталгаажуулахын тулд бусад үзүүлэлтүүд эсвэл шинжилгээний аргуудыг үргэлж оруулаарай.
2. Зах зээлийн нөхцөл байдлыг үл тоомсорлохгүй байх – Үнийн хөдөлгөөнд нөлөөлж болох зах зээлийн өргөн хүрээний чиг хандлага, эдийн засгийн мэдээг анхаарч үзээрэй. MACD дохиог энэ хүрээнд авч үзэх хэрэгтэй.
3. Сул дохионы арилжаанд орохгүй байх – MACD дохио сул эсвэл тодорхойгүй байвал (жишээлбэл, тэг шугамын ойролцоо) арилжаа хийхээс зайлсхий . Илүү хүчтэй баталгаажуулалтыг хүлээнэ үү.
4. Бүх зах зээлд тогтмол тохиргоог ашиглахүй байх – MACD тохиргоог өөрийн арилжаалж буй тодорхой зах зээл эсвэл хөрөнгө дээр үндэслэн тохируулаарай. Өгөгдмөл тохиргоо нь үргэлж оновчтой үр дүнг өгдөггүй.
5. Чиг хандлагыг хөөхүй байх – Хэрэв MACD нь чиг хандлагын өөрчлөлтийг харуулж байвал арилжаанд яарах хэрэггүй. Ялангуяа тогтворгүй зах зээл дээр үйлдэл хийхээсээ өмнө баталгаажуулахыг хүлээнэ үү.

Эдгээр хурдан зөвлөмжийг дагаснаар арилжаачид MACD индикаторыг ашиглахдаа үр ашгаа дээшлүүлж, арилжааны ерөнхий стратегиа сайжруулж чадна.

MACD арилжааны үндсэн стратегиудын түгээмэл асуултууд

• MACD үзүүлэлт гэж юу вэ?

  Хөдөлгөөнт дунджийн нийлэмж ба хазайлт (MACD) нь зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлоход ашигладаг хоцрогдсон үзүүлэлт юм. Энэ нь гистограмм ба хөдөлгөөнт дунджаас гаргаж авсан хоёр шугамаас бүрдэнэ. Ашигласан хөдөлгөөнт дундаж үзүүлэлтүүд нь экспоненциал байдаг тул сүүлийн үеийн үнийн үйл ажиллагаанд илүү их ач холбогдол өгөх болно гэдгийг анхаарах нь чухал юм. Энэ нь арилжаачдад MACD шугамын налуу дээр тулгуурлан чиг хандлага хүчтэй эсвэл суларч байгааг тодорхойлоход тусалдаг. Гистограмм нь хоёр мөрний ялгааг зүгээр л харуулж, харааны дүрслэлийг өгдөг. Тиймээс илүү хурдан EMA шугам дээр байх үед гистограм эерэг, илүү хурдан EMA шугам доод талд байх үед сөрөг байна.

• Өдрийн арилжааны хамгийн сайн MACD тохиргоо юу вэ?

  Арилжаачин бүр өөрийн гэсэн MACD тохиргоотой байдаг боловч ерөнхийдөө MACD ашиглан өдрийн арилжаа хийх хамгийн сайн тохиргоо нь 3-10-16 ба 5-34-1 гэдэгтэй санал нэг байна. Энэ нь MACD нь хоцрогдсон үзүүлэлт гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь чухал бөгөөд үнэхээр гялалзахын тулд өөр үзүүлэлттэй хослуулах шаардлагатай байна. Зарим алдартай хослолууд нь MFI эсвэл TRIX-тэй MACD боловч хамгийн алдартай нь Боллинжер туузтай MACD юм. Энэ бүхэн нь MACD-ийн тохиргоо чухал гэдгийг хэлж байгаа боловч амжилттай өдрийн арилжааны стратегийг бий болгоход илүү их тус болох бусад анхаарах зүйлс байдаг.

• MACD арилжааны хамгийн сайн стратеги юу вэ?

  MACD арилжааны хамгийн сайн стратеги бол танд хамгийн сайн тохирох стратеги бөгөөд энэ нь хувь хүн бүрийн сэтгэл зүй, арилжааны стратегиас хамаарч өөр өөр байх болно. Энэ нь MACD-тай сайн ажилладаг хэд хэдэн үзүүлэлтийн хослолууд байдаг. Үүний нэг нь MACD нэмэх MFI юм. Энэ нь MACD-ийн кроссоверыг БСБ-аас хэт их худалдан авсан/хэт борлуулсан дохиотой хослуулсан. Тиймээс, хэрэв MFI нь хөрөнгийг хэтрүүлэн худалдаж авсан гэсэн дохио өгвөл бид зүгээр л MACD-ийн бууралтын загалмайг хүлээж, дараа нь богино хугацаанд явах болно. Энэ нь хэт худалдсан дохионы хувьд адилхан ажилладаг бөгөөд удаан үргэлжлэх болно. Гарах дохио нь MACD өөр чиглэлд хөндлөн гарах үед юм.

Дүгнэлт

MACD үзүүлэлт нь техникийн шинжилгээнд үндэслэн арилжаа хийхэд маш их тустай байж болно. Гэсэн хэдий ч бусад хэрэгсэлгүйгээр энэ нь тийм ч үр дүнтэй биш юм. Хоёр эсвэл гурван тохирох үзүүлэлтийн хамт MACD нь сайн ба худал нэвтрэх цэгүүдийн хооронд эерэг харьцаатай системийг бий болгоно. Энэ нь сахилга баттай арилжаачдад ашиг олох болно.

AvaTrade демо дансаар энэхүү стратегиудыг үнэгүй туршиж үзэх боломжтой.

Санхүүгийн зах зээл дээр арилжаа хийх нь хөрөнгө оруулалтын өндөр эрсдэлтэй холбоотой. Тэдгээрийг тэгшитгэхийн тулд мөнгөний менежментийн дүрмийг дагаж, алдагдалыг зогсоох шаардлагатай. Арилжаачид Форекс зах зээл дээрх бүх шийдвэрийг эрсдэлээ дааж гаргадаг. Форекс болон CFD-г хэрхэн арилжаалах талаар илүү олон нийтлэлийг авахыг хүсвэл манай эхлэгчдэд зориулсан арилжааны хэсэгт зочлохыг зөвлөж байна.