CCI (Commodity Channel Index)-ийг 1980 онд Дональд Ламберт боловсруулсан. Энэ үзүүлэлт нь ангиллын ихэнх үзүүлэлтүүд шиг хэт их худалдан авсан эсвэл хэт борлуулсан зах зээлийн үеийг тодорхойлоход тусалдаг осциллятор юм. Энэ нь RSI шиг харагддаг шугаман осциллятор боловч өөрийн онцлог, давуу талуудтай. CCI индикаторын онцлог нь юу вэ, түүнийг арилжаанд ашиглах хамгийн үр дүнтэй арга юу вэ?

CCI-ийн үндэс болон онцлогууд

Үнийн одоогийн түвшин хөдөлж буй дунджаас хамаагүй дээр/доор байгааг CCI үзүүлэлт харуулж байна. Хөдөлгөөнт дундаж хугацааг худалдаачин тогтоодог. Богино хугацаанд үнийн хазайлт нь дундаж утгатай харьцуулахад илүү хүчтэй байх тусам осцилляторын шугам тэг цэгээс өндөр (өсөх хандлагатай) эсвэл бага (унадаг) байх болно. Ихэнх тохиолдолд заагч шугам нь +100 ба -100 түвшний хооронд хэлбэлздэг. Шугам энэ хүрээнээс гарахад та хөрөнгийг хэт их худалдаж авсан эсвэл хэт худалдсан тухай дохиог авах болно. Энэ нь түүхий эдийн сувгийн индексийн үндсэн дохио юм.

CCI indicator on the chart

CCI нь RSI эсвэл Stochastic Oscillator-оос ялгаатай нь +100 ба -100 түвшингээр хязгаарлагдахгүй. Барааны сувгийн индексийн шугам нь -200 ба -300 хүртэл буурч магадгүй бөгөөд энэ нь зөвхөн уналтын хандлага маш хүчтэй, зах зээл хэт их борлуулалтын байдалд байгааг илтгэнэ.

Үзүүлэлтийн томъёо

CCI индикаторыг дараах томъёоны дагуу зурагддаг.

CCI = (0.015*Стандарт хазайлт) / (Ердийн үнэ – SMA)

  • Энэ томьёоны “Ердийн үнэ” нь лааны хамгийн бага, дээд ба ойрын утгуудын арифметик дундаж юм.
  • SMA нь тухайн хугацаанд ердийн үнээр дүрслэгдсэн тогтмол хөдөлж буй дундаж шугам юм.
  • 0.015 нь туршилтаар тодорхойлогдсон тогтмол юм.
  • Стандарт хазайлт нь ердийн үнээр биш, харин үнэ цэнээр (Ердийн үнэ – SMA) зурсан энгийн хөдөлгөөнт дундаж юм. Өөрөөр хэлбэл, та эхлээд энгийн үнийн дүнгээс энгийн хөдөлж буй дундаж утгыг хасч, дараа нь олж авсан утгыг SMA томъёогоор дахин нэг удаа дундажлах хэрэгтэй.
  • Хөдөлгөөнт дундаж хугацаа үргэлж ижил байдаг.

CCI үзүүлэлтийн тохиргоо

Түүхий эдийн сувгийн индексийг бусад үзүүлэлтүүдийн нэгэн адил зурж эсвэл дүрсэлдэг. Шалгуур үзүүлэлтийг зурах хоёр арга бий:

  1. Арилжааны платформын үндсэн цэснээс “Оруулах” – “Үзүүлэлтүүд”-ийг сонгоод “Осциллятор” дотроос “Барааны сувгийн индекс”-ийг олох хэрэгтэй.
  2. Хэрэгслийн самбарын дээд хэсэгт байрлах “Заагч жагсаалт” дүрс дээр (ногоон нэмэх) дарна уу. “Осциллятор” – “Барааны сувгийн индекс”-ийг сонгоно уу.
The Commodity Channel Index plotting

Хоёр дахь хувилбар нь практикт арай хурдан бөгөөд илүү тохиромжтой. Диаграм дээр сонгосны дараа үзүүлэлтийн тохиргооны цонх нээгдэнэ. Өөрчлөгдөж болох цорын ганц параметр нь хугацаа боловч индикаторын томъёоны бүх утгуудад нөлөөлдөг. Индикаторын тод байдал нь бусад осцилляторуудын адил хугацааны утгаас хамаарна. CCI шугам нь хугацаа бага байх үед түвшнээс түвшинд хурдан шилжих бөгөөд үе их байх үед тэг цэгийн эргэн тойронд ихэвчлэн жигд хөдөлдөг.

Indicators settings for trading

Мөн тохиргооны цонхны “Levels/Түвшин” таб дээрээс хэвтээ түвшинг нэмж, хасах боломжтой.

Барааны сувгийн индексийн арилжаа

Барааны сувгийн индексийг ихэнх осцилляторуудын нэгэн адил ашиглах хамгийн үр дүнтэй арга бол шүүлтүүр болгон ашиглах явдал юм. Гэсэн хэдий ч энэ үзүүлэлт нь зах зээлд нэвтрэх өндөр найдвартай дохиог өгч чадна.

Хэт худалдан авалт/Хэт худалдсан дохио

Хэт их худалдан авах болон хэт худалдах нь CCI-д хамааралтай осцилляторын үндсэн дохио юм. Эдгээр дохиогоор захиалга дараах байдлаар нээгдэнэ:

  1. CCI индикаторын шугам нь доороосоо +100 түвшинг давж, дараа нь эсрэг чиглэлд гаталж, зарах захиалга нээгдэнэ.
  2. Индикаторын шугам -100-аас доош бууж, эсрэг чиглэлд гатлах үед худалдан авах дохио гарч ирнэ.
A sell signal during overbought point

Ийм дохионууд нэлээд олон удаа гарч ирдэг бөгөөд ихэнх нь эцэст нь худал болж хувирдаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Хуурамч дохиог шүүхийн тулд системд нэмэлт индикатор нэмэх эсвэл хэвийн хэлбэлзлийн хүрээг нэмэгдүүлэх нь дээр. Энэ тохиолдолд хэт их худалдан авсан/хэт борлуулсан түвшинг +150/-150 эсвэл +200/-200 руу шилжүүлж болно.

Конвергенц/дивергенцийн үзүүлэлтүүд

Дивергенцийг хамгийн хүчтэй осцилляторын дохионы нэг гэж үздэг. Хэт их худалдан авалт, хэт худалдсан бүс рүү орохоос хамаагүй тодорхой зөрүү, нэгдлүүд үүсдэг тул илүү найдвартай дохио өгдөг. График дээрх хоёр буюу түүнээс дээш дотоод экстремум болон тус тусын дотоод индикаторын экстремумаар шугам татах замаар нэгдэл ба ялгааг тодорхойлж болно. Үнийн график дээрх тренд шугам болон индикатор дээрх трендийн шугам эсрэг чиглэлд шилжих үед чиг хандлага өөрчлөгдөх магадлал өндөр байна.

A sell by divergence signal

Конвергенц ба салалтын дарааллыг дараах байдлаар нээнэ:

  1. Өсөх хандлагатай үед сүүлийн дотоод максимум өмнөхөөсөө өндөр (тэдгээрийг холбосон шугам дээш чиглэсэн) ба сүүлийн дотоод экстремум өмнөхөөсөө бага (шугам доош чиглэсэн) байвал борлуулалтын захиалга нээгдсэн болно.
  2. Уналтын үед сүүлийн минимум нь өмнөхөөсөө бага, индикаторын хамгийн сүүлийн доод хэмжээ өмнөхөөсөө өндөр байвал худалдан авах захиалга нээгдэнэ.

Та мөн шугам нь эсрэг муж дахь заагчийг гатлах үед Барааны сувгийн индексийн дохиогоор захиалгаас гарах боломжтой. Захиалга бүрийг зогсоох алдагдал (дотоод экстремум эсвэл үнийн гол түвшинд тохируулсан) хамгаалагдсан байх ёстой.

Богино хугацааны CCI + МА стратеги

Дохионы чанарыг сайжруулах, үүний дагуу арилжааны үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд CCI системд дахин нэг үзүүлэлтийг – 100 үетэй энгийн хөдөлгөөнт дундажийг нэмье. Үнэ MA-аас буурах үед захиалга нээх богино хугацааны арилжаанд CCI + MA стратегийг ашиглах нь дээр. Хөдөлгөөнт дундажийг энэ тохиолдолд дэмжлэг/эсэргүүцлийн шугам болгон ашиглана. M15 бол арилжаа хийх хамгийн оновчтой хугацаа боловч M5 дээр скальпинг нэмж оруулъя.

Захиалгыг дараах байдлаар нээнэ:

  1. CCI хэт худалдсан бүсийг орхиж, үнийн шугам нь хөдөлж буй дундаж графикийг доороос огтолж байвал худалдан авах захиалга нээгдэнэ.
  2. CCI доороосоо +100 түвшинг давж, үнэ нь ижил чиглэлд хөдөлж буй дунджийг давахад борлуулалтын захиалга нээгдэнэ.
A buy signal using CCI + МА Strategy

Захиалгагаас гарах хамгийн хялбар арга бол тогтмол алдагдал, ашиг олох явдал юм. Хамгийн гол нь 3:1 P/L харьцааг хадгалах явдал юм (жишээлбэл, нэг дарааллаар 10 онооны боломжийн алдагдалтай 30 онооны ашиг олохоор төлөвлнө).

CCI, MACD болон Parabolic SAR худалдааны нэгдсэн стратеги

Forex худалдаачдад тохиромжтой, илүү төвөгтэй CCI стратегийг харцгаая. Эхлэн суралцагчид нэвтрэх-гаралтын тодорхой дүрмийн дагуу арилжааны стратегийг хурдан ойлгох боломжтой бөгөөд туршлагатай худалдаачид системийг сайжруулж, түүгээр илүү үр дүнтэй ажиллах боломжтой болно. Систем дэх бүх үзүүлэлтүүдийг (CCI, MACD болон Parabolic SAR) анхдагч тохиргоогоор тохируулагдсан байна. H4 бол арилжаа хийх хамгийн оновчтой хугацаа юм.

Дараах нөхцлөөр зарах захиалгыг энэхүү стратегиийг ашиглан нээнэ:

  1. Параболик SAR тэмдэглэгээ нь байрлалаа өөрчилдөг ба диаграмын дээгүүр байрлана.
  2. MACD гистограм нь шугамыг давж гарна.
  3. CCI хэт худалдан авалтын бүсээс гарч +100-аас доош унана.
A sell signal with CCI + MACD + Parabolic system

Эсрэг нөхцөлд худалдан авах захиалга нээгдэнэ. Энэ систем нь позицыг хаах уян хатан байдлыг санал болгодог. 4 цагийн хугацааг харгалзан худалдаачин гар аргаар зогсоох алдагдалыг хөдөлгөж, параболик тэмдэглэгээг ашиглан гарах үнийг тохируулах боломжтой. Тиймээс та ашгаа урьдчилан тогтоосон түвшинд хязгаарлахгүйгээр чиг хандлагыг бүхэлд нь ашиглах боломжтой . Энэхүү арилжааны стратеги нь Форекс арилжаанд хамгийн сайн үр дүнг өгдөг боловч янз бүрийн хэрэгслүүд өөр өөр үнийн динамиктай байдаг тул хувьцаа болон криптовалютын арилжаанд ашиглахыг зөвлөдөггүй.

CCI-ийн арилжааны стратегийн түгээмэл асуултууд

  • CCI гэж юу вэ?

    Барааны сувгийн индекс буюу CCI нь зах зээлийн чиг хандлагыг тодорхойлох зорилгоор боловсруулсан техникийн үзүүлэлт юм. Хэдийгээр энэ нь түүхий эдийн зах зээлд ашиглахаар анх бүтээгдсэн боловч үнэт цаас болон валюттай адил ашиглагдах боломжтой. Заагч нь ихэвчлэн +100-аас -100 хүртэлх зайд шилжих боловч бусад осцилляторуудаас ялгаатай нь энэ мужид хязгаарлагдахгүй. Үнэн хэрэгтээ, +100-аас дээш эсвэл -100-аас доош шилжих хөдөлгөөнийг зарим тохиолдолд арилжааны дохио болгон ашигладаг, учир нь энэ нь зах зээл хүчтэй өсөх эсвэл уналттай байгааг илтгэж, хэт туйлшралд хүрэх үед зах зээл хэт их худалдан авсан эсвэл хэт борлогддог.

  • Арилжаачид CCI-ийг хэрхэн ашигладаг вэ?

    Мэргэшсэн худалдаачид тренд мэдэгдэхүйц хүчтэй болсон эсвэл суларсан үед мэдэгдэхийн тулд CCI-ийг ашигладаг. Жишээлбэл, урт хугацааны арилжаа нь +100-аас дээш гарах хүртэл CCI-ээр өдөөгддөггүй. Үзүүлэлт тэр түвшнээс дээш байвал өсөлтийн хандлага үнэхээр эхэлж, зах зээлээс ноцтой ашиг олох боломжтой үе юм. Зарим худалдаачид CCI 100+ түвшинг давмагц захиалгаа өгөх бол зарим нь тэг шугамаас дээш гарах буцаалт хэлбэрээр баталгаажихыг хүлээж, дараа нь 100+-ээс дээш нүүдэл хийнэ. Энэ бол хоёр дахь алхамыг худалдаж авсан бөгөөд ашиг олох хамгийн сайн боломжийг авчирдаг.

  • CCI арилжааны хамгийн сайн стратеги юу вэ?

    CCI-ийг ашиглах үед арилжааны үндсэн стратеги нь 100-аас дээш гарах үед худалдаж авах, 100-аас доош шилжих үед зарах явдал юм. Гэсэн хэдий ч CCI-ийн арилжааны стратегийг урт хугацаанд илүү бат бөх, ашигтай болгохын тулд нэмж болох зарим нэмэлт шалгуурууд байдаг. Эхнийх нь тэг түвшинг зөрчихгүй буцаан татахыг хүлээж, дараа нь 100+ эсвэл 100-ийн хоёр дахь завсарлага дээр арилжаа хийх явдал юм. Энэ нь дохио хүчинтэй байх магадлалыг нэмэгдүүлдэг. Худалдааны стратегийг сайжруулах өөр нэг арга бол олон цагийн хүрээ ашиглах явдал юм. Энэ тохиолдолд чиг хандлагыг эхлээд долоо хоног эсвэл сарын график дээр тогтоодог бөгөөд дараа нь худалдаачид арилжаа хийхдээ богино хугацааны хүрээг ашигладаг боловч зөвхөн урт хугацааны чиг хандлагын дагуу арилжаа хийдэг.

CCI-ийн давуу болон сул талууд

Барааны сувгийн индекс нь найдвартай, үр дүнтэй үзүүлэлт боловч сул талуудтай. Тодруулбал, зах зээлд нэвтрэх цэгүүдийг (ялангуяа бусад үзүүлэлтүүдтэй уялдуулан) тодорхойлоход сайн боловч позицуудыг хаахын тулд уламжлалт дохиог ашиглах нь дээр. Гол зүйл бол хүчтэй чиг хандлага байгаа үед CCI хэт худалдаж авсан бүсээс хэт худалдсан бүс рүү нэлээд хурдан шилждэг бөгөөд хэрэв үүнийг буцаах дохио гэж үзвэл анхны байрлалаас олох ашгийн ихэнх хэсгийг алдаж болно. Ерөнхийдөө CCI бол бусад үзүүлэлтүүдтэй уялдуулан сайн үр дүнг харуулдаг сайн “багийн тоглогч” юм. Гэсэн хэдий ч, CCI нь ихэнх осцилляторуудын нэгэн адил бусад үзүүлэлтүүдийн худал дохиог арилгахад зориулагдсан шүүлтүүр учраас зөвхөн Барааны сувгийн индексийн дохиог ашиглан захиалга нээх нь тийм ч сайн санаа биш юм.

AvaTrade дээр арилжааны дансаа нээн эсвэл манай эрсдэлгүй демо дансыг туршиж үзээрэй!

Одоо бүртгүүлэх эсвэл Үнэгүй демо турших

Санхүүгийн зах зээл дээр арилжаа хийх нь таны хөрөнгийг эрсдэлд оруулдаг. Эрсдэлийг бууруулахын тулд мөнгөний менежментийн дүрмийг үнэн зөв дагаж мөрдөхийг зөвлөж байна. Энэ нийтлэл нь хөрөнгө оруулалт/арилжааны зөвлөгөө биш юм. Forex болон CFD-ийг хэрхэн арилжаалах талаар илүү олон нийтлэлийг авахыг хүсвэл манай эхлэгчдэд зориулсан арилжааны хэсэгт зочлохыг зөвлөж байна.