ATR үзүүлэлт ба стратегиуд

Дундаж жинхэнэ хүрээ (ATR) нь хэлбэлзлийг хэмжих зориулалттай техникийн шинжилгээний нийтлэг үзүүлэлт юм. Энэ үзүүлэлтийг анх алдарт барааны худалдаачин, хөгжүүлэгч, шинжээч Уэльс Вайлдер боловсруулсан бөгөөд 1978 онд нэвтрүүлсэн.

ATR нь хөрөнгийн үндсэн хэлбэлзэлд тоон үзүүлэлтийг оноох чанарын хандлагыг бий болгох зорилготой байв. Олон худалдаачид ихэвчлэн тогтворгүй байдал, мөчийг төөрөлдүүлдэг.

Хэлбэлзэл гэдэг нь үнэ дундажтай харьцуулахад өөрчлөгдөж буй ханш, харин эрч хүч нь тодорхой чиглэлд чиг хандлагын хүчийг хэлдэг. Үүн дээр үндэслэн тогтворгүй зах зээл нь үнийн өргөн хүрээтэй байдаг бол тогтворгүй зах зээл нь үнийн нарийн хүрээтэй байдаг.

ATR нь хэлбэлзлийг цэвэр хэмжих зориулалттай бөгөөд индикатор нь чиг хандлагын чиглэл, эрч хүчийг илэрхийлдэггүй. Хөрөнгийн хэлбэлзлийн түвшинг хянах замаар хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд нь арилжаачдад үндсэн хөрөнгийн үнэ хэзээ илүү тогтмол эсвэл бага тогтмол бус болох талаар тодорхойлоход тусалдаг. ATR-ээс бусад түгээмэл хэлбэлзлийн үзүүлэлтүүд нь Боллинжерийн Тууз болон Келтнерийн сувгуудыг агуулдаг.

ATR-ийг тооцоолох нь

ATR нь зүгээр л хөрөнгийн жинхэнэ хүрээний утгуудын гөлгөр дундаж юм. Аливаа тодорхой хугацаанд хөрөнгийн хүрээ нь өндөр ба хаалтын үнийн зөрүү юм.

Гэсэн хэдий ч Уэльс хөрөнгийн “жинхэнэ хүрээ” нь өмнөх хаалтын үнийг харгалзан үзэх естой бөгөөд ингэснээр үүссэн үнийн зөрүүг харгалзан үзэх естой гэж тодорхойлсон.

Үүн дээр үндэслэн тухайн цаг хугацааны жинхэнэ хүрээ нь дараах зүйлээс хамгийн агуу нь юм:

1. Одоогийн өндөр ба одоогийн бага хоерын ялгаа
2. Одоогийн өндөр ба өмнөх хаалтын хоорондох ялгаа
3. Одоогийн бага ба өмнөх хаалтын хоорондох ялгаа

Сөрөг эсвэл эерэг жинхэнэ хүрээний утгыг харгалзан үздэггүй бөгөөд зөвхөн тооцоонд ашигласан үнэмлэхүй тоог харгалзан үздэг. Эхний ATR-ийг тодорхойлсны дараа дараагийн ATR-ийн утгыг доорх томъеог ашиглан тооцоолно:

Одоогийн ATR = [(өмнөх ATR x (n-1)) + Одоогийн TR] / n

“N” нь хэрэглэгчийн тодорхойлсон хугацааны тоо юм

Ихэнх арилжааны платформ дээрх анхдагч ‘n’ нь 14 боловч худалдаачид өөрсдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн тоог тохируулах боломжтой. Мэдээжийн хэрэг, өндөр ‘n’ нь удаан хэлбэлзлийн хэмжүүрийг бий болгодог бол бага ‘n’ нь илүү хурдан хэлбэлзлийн хэмжүүрийг бий болгоно.

ATR-тйг унших нь

ATR үзүүлэлтийн утгыг тайлбарлах нь энгийн бөгөөд ойлгомжтой байдаг. ATR шугам өндөр ирмэг үед, энэ нь үндсэн хөрөнгийн хэлбэлзэл нэмэгдэж байна гэсэн үг; үүний нэгэн адил, ATR шугам бага орчмийн үед, энэ нь үндсэн хөрөнгийн хэлбэлзэл буурч байна гэсэн үг.

Зах зээл нь өндөр хэлбэлзэлтэй, бага хэлбэлзэлтэй үеүүдийн хооронд хэлбэлздэг бөгөөд ATR нь худалдаачдад эдгээр өөрчлөлтийг хянахад тусалдаг.

Хэлбэлзлийн зурагтай байх нь худалдаачдад зах зээл дээр тодорхой үнийн зорилт тавихад тусалдаг. Жишээлбэл, EURUSD валютын хос нь сүүлийн 14-ийн хугацаанд 100 pip-ийн ATR – тэй бол 100 pip-ээс доош үнийн зорилтот түвшинд хүрэх магадлал өндөр байна.

ATR-ийг арилжаанд хэрхэн ашиглах вэ

ATR нь хөрөнгийн үнэ тодорхой хугацаанд хэр хол явж болохыг тогтооход ашиглагддаг. Энэ мэдээллийг дараахь боломжийг арилжаалахад ашиглаж болно:

• Салаалалт Салаалалт нь санхүүгийн хөрөнгийг арилжаалах үед хамгийн сайн арилжааны боломжуудыг илэрхийлдэг. Үнэ нэгтгэх үед ATR нь бага хэлбэлзэлтэй зах зээлийг илэрхийлэхийн тулд бага утгыг хэвлэх болно. Үнэ нэгтгэх үе нь үргэлж өндөр хэлбэлзэлтэй тохиолддог салаалалтыг дагаж мөрддөг. ATR нь худалдаачдад эдгээр эвдрэлийг үр дүнтэй өнгөрөөхөд тусалдаг бөгөөд шинэ чиг хандлагад эрт үеэс нэгдэх боломжийг олгодог. Бага эсвэл хавтгай утгын хугацааны дараа ATR-ийн өсөлт нь зах зээл дэх хэлбэлзэл өндөр байгааг илтгэх бөгөөд худалдаачид үүссэн эвдрэлийг хэрхэн зохих есоор арилжаалах талаар төлөвлөж болно
• Дохионы шугамыг ашиглах нь ATR нь зөвхөн хэлбэлзлийн хэмжүүр бөгөөд чиг хандлагатай зах зээлд нэвтрэх оновчтой цэгүүдийг өгөхгүй. Үүнийг арилгахын тулд худалдаачид дохионы шугам болж ажиллах ATR дээр хөдөлж буй дундажийг давхарлаж болно. Жишээ нь:, худалдаачид ATR гаруй 20 үе энгийн хөдөлж дундаж нэмж, загалмай төлөө үзэж болно. Үнэ өндөр хандлагатай байгаа үед дохионы шугамаас дээш ATR хөндлөн огтлол нь өсөж байгааг батлах бөгөөд худалдаачид зах зээлд түрэмгий худалдан авах захиалга өгөх боломжтой болно. Үүний нэгэн адил, үнэ бага явган үед, дохио шугамын доор нь ATR хөндлөн нь аргалж баталгаажуулах болно, худалдаачид зах зээл дээр түрэмгий худалдах захиалга байрлуулж болох юм.
• Позицын Хэмжээг Тогтоох нь Позицын хэмжээ тогтоох нь санхүүгийн хөрөнгийг арилжаалах үед эрсдлийн менежментийн чухал элемент юм. Санхүүгийн янз бүрийн хөрөнгө дээр зохих хэмжээний хэмжээг хэрэглэх нь арилжаачдад эрсдэлд өртөлтийг багасгах, зах зээл дээрх арилжааны үр нөлөөг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлэхэд тусалдаг. Дүрмээр бол өндөр хэлбэлзэлтэй зах зээлийг бага хэмжээтэй арилжаалах естой бол бага хэлбэлзэлтэй зах зээлийг илүү өндөр хэмжээтэй арилжаалах боломжтой. Алт, Bitcoin зэрэг хөрөнгө нь ATR-ийн өндөр утгатай тул худалдаачид тэдгээрийг бага хэмжээтэй арилжаалах боломжтой; ATR-ийн бага утгыг хэвлэдэг EURCHF хос гэх мэт хөрөнгийг илүү том хэмжээтэй арилжаалж болно.

Шилдэг ATR Үзүүлэлтийн хослолууд

ATR нь зөвхөн нэг үнийн элементийг хэмждэг-хэлбэлзэл. Энэ нь үндсэндээ зах зээл дээрх илүү мэргэшсэн худалдааны боломжийг тодорхойлохын тулд бусад үзүүлэлтүүдтэй хослуулах нь чухал гэсэн үг юм. Хамгийн сайн ATR үзүүлэлтийн хослолуудын стратегиуд бол:

• ATR ба параболик SAR Parabolic SAR нь чиг хандлагатай зах зээлийг арилжаалахад тохиромжтой. ATR хослуулан үед, худалдаачид тодорхой цэгийн алдагдал тогтоож, тэд аль болох бага эрсдэл өртөх нь хандлагатай зах зээлийн бүрэн давуу талыг хангах болно ашиг үнийн оноо авах боломжтой.
• ATR ба Стохастикс Стохастикууд нь хэт их худалдан авалт болон хэт худалдсан дохио өгдөг тул зах зээлийн арилжаа хийхэд тохиромжтой. ATR нь зах зээлийг эрэмбэлж, эрэмбэлэгдээгүй зах зээл дээр стохастикууд үүсгэж болох хатуу дохионоос зайлсхийхэд тусалдаг. ATR-ийн бага утгууд нь зах зээлийн хүрээг баталгаажуулдаг бөгөөд хэт их худалдан авсан болон хэт худалдсан бүс дэх стохастикуудын огтлолцолоор худалдан авах/худалдах дохиог өгч болно.

Гарах нөхцөл дахь захиалгад ATR ашиглах нь

Оруулгын чанараас үл хамааран ашиг, алдагдал нь эцсийн эцэст худалдаа гарах эсвэл хаагдах үед тодорхойлогддог. ATR нь алдагдлыг зогсоох, ашгийн захиалга авах үнийн оновчтой цэгүүдийг тодорхойлоход үр дүнтэй байдаг. Жишээ нь, GBPUSD хос нь ATR байна уу 150 pip-ийн, нь авах ашиг 120 pip-ийн нь авах ашиг харьцуулахад тухайн арилжааны хуралдааны хүрээнд хүрч байх нь илүү магадлалтай байна 200 пипийн.

Үүний нэгэн адил, илүү нь зогсоох алдагдал 150 пипийн таны худалдааны гарч тоглох хангалттай амьсгалын өрөө өгөх болно, нь дутуу алдагдал эрсдэл ямар. Энэ нь хэлбэлзлийн түвшин нэмэгдэж, буурч байгааг харуулдаг тул ATR нь таны ерөнхий эрсдлийг бууруулж, чиг хандлагыг дагаж мөрдөхөд ашиг олох боломжийг олгодог хамгийн оновчтой зогсоолуудыг байрлуулахад ашиглаж болно.

AvaTrade дээр ATR-ийг арилжаалах нь

Зохицуулалттай, шагналт брокер болох AvaTrade дахь ATR-ийг ашиглан худалдаа хийж, дараах давуу талуудыг олгодог:

• Олон Тооны Үзүүлэлтүүд. ATR нь бусад үзүүлэлтүүдтэй хослуулсан тохиолдолд бүр ч илүү үр дүнтэй байдаг. AvaTrade-д 150 гаруй үзүүлэлт байдаг бөгөөд та өөрийн хүссэнээр ATR-тай хослуулж болно.
• Олон Төрлийн Хөрөнгө.Форекс арилжаа, хувьцаа, бараа бүтээгдэхүүн, индекс, криптовалют зэрэг 1000 гаруй санхүүгийн хөрөнгийн стратегийг хэрэгжүүлэх боломж.
• Арилжааны хэрэгсэл ба нөөц.AvaTrade нь худалдаачдад арилжааны үйл ажиллагаанаас хамгийн их ашиг олоход нь туслах худалдааны цогц хэрэгсэл, нөөцийг санал болгодог.
• Демо Данс. Эрсдэлгүйгээр үнэгүй демо дансааар янз бүрийн ATR стратегийг оролдож үзээрэй.

Үндсэн ATR Үзүүлэлт, Стратегиудын Талаарх Асуулт Хариултууд

• ATR үзүүлэлт гэж юу вэ?

  ATR үзүүлэлт буюу дундаж жинхэнэ хүрээний үзүүлэлт нь хэлбэлзлийг хэмждэг үзүүлэлт юм. Ийм учраас энэ нь чиг хандлага дараах үзүүлэлт биш юм. Хэлбэлзэл нь ямар ч чиг хандлагын үед бага эсвэл өндөр байх боломжтой. ATR нь үнэхээр сайн зүйл бол тэсрэх аюултай бүлгийн хөдөлгөөнийг тодорхойлох явдал юм. Тогтворгүй байдлын хэмжүүр болох ATR нь худалдаачдын арилжаа дээр төгс зогсоох алдагдлыг тохируулахад ашигладаг. Энэ нь тухайн зах зээл дэх хэлбэлзлийг эзэлж, хэт хурдан зогсохоос зайлсхийдэг.

• ATR Үзүүлэлтээс хэрхэн ашиг олох вэ?

  ATR ашиглан ашиг олох хэд хэдэн арга байдаг. Нэг энгийн арга бол үнэ нь өмнөх хуралдааны хаалтын үнээс 1 ATR-ээс илүү шилжих үед байр сууриа нээх явдал юм. Энэ нь ихэвчлэн үнэ 1 ATR-ээс илүү шилжих үед ажилладаг бөгөөд энэ нь хэлбэлзлийн өөрчлөлт гарсан тул ерөнхийдөө хөрөнгө нь ижил чиглэлд үргэлжлүүлэн шилжих болно. ATR-ийг 1 минутаас 1 сар хүртэл ямар ч хугацаанд ашиглаж болох бөгөөд энэ нь ямар ч төрлийн худалдаачинд ашигтай байдаг.

• Бид ATR Үзүүлэлт ашиглан салаалалтын хөдөлгөөнийг хэрхэн олж болох вэ?

  ATR нь хэлбэлзлийг хэмждэг учраас энэ нь дөнгөж эхлэл дээр салаалалтын хөдөлгөөнийг олоход маш их хэрэгтэй байж болох бөгөөд үүнийг хийх нь маш хялбар байдаг. Эхлээд ATR ба хэлбэлзэл нь олон жилийн хамгийн доод түвшинд байгаа долоо хоногийн хүснэгтийг хайж олоорой. Дараа нь, энэ хугацаанд үнийн хүрээг эсвэл хамгийн хүчтэй дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлоорой. Үнэ нь хүрээнээс эсвэл дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшингээс салж, худалдаанд гарахыг хүлээх хэрэгтэй.

AvaTrade дээр арилжааны дансаа нээн эрсдэлгүй демо дансаа туршиж үзээрэй!

** Жич – дээрх агуулгыг эмхэтгэхийн тулд зохих судалгаа хийгдсэн боловч энэ нь зөвхөн мэдээллийн болон боловсролын хэсэг хэвээр байна. Өгсөн агуулгын аль нь ч хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх ямар ч хэлбэрийг бүрдүүлэхгүй.