Тоон арилжаа

Тоон арилжаа
Тоон арилжаа

Тоон арилжаа нь санхүүгийн зах зээл дээрх ашигтай боломжийг тодорхойлохын тулд математик, статистикийн нарийн загвар, тооцооллыг ашиглах явдал юм.

Тоо хэмжээний арилжаа нь орчин үеийн дэвшилтэт технологийг асар том мэдээллийн санд нэвтрүүлж, зах зээл дээр байгаа боломжуудад цогц дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгодог.

Тоон худалдаачдын хувьд үнэ, хэмжээ нь хамгийн чухал хувьсагч бөгөөд мэдээллийн сан том байх тусам илүү сайн байдаг.

Арилжаа нь цаг агаарыг урьдчилан таамаглахтай үргэлж ижил төстэй байдаг бөгөөд хэрэв тийм бол тоон худалдаачид тухайн цаг агаарын нөхцөл байдлыг тодорхойлохын тулд хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан орчин үеийн бодит цаг үеийн цаг уурын мэргэжилтнүүдтэй дүйцэхүйц юм. ямар ч цаг хугацаа.

Мэдээжийн хэрэг, үр дүн нь үргэлж үнэн зөв биш байж болох ч амжилтын хувь нь ихэвчлэн хүндэтгэхээс илүү байдаг тул аливаа таамаглал нь асар том түүхэн ба одоогийн мэдээллийн санд үндэслэгдэх болно.

Тоон арилжаа хэрхэн ажилладаг вэ

Тоон арилжаа нь ихэнхдээ өгөгдөлд тулгуурладаг бөгөөд цэвэр статистик, математик загварыг ашиглан тодорхой үр дүн гарах магадлалыг тогтоодог. Энэ нь өргөн цар хүрээтэй судлахын тулд тооцоолох чадварыг шаарддаг бөгөөд олон тооны өгөгдлийн багцаас эцсийн таамаглалыг дэвшүүлдэг.

Иймээс тоон арилжаа нь урт хугацаанд санхүүгийн шилдэг байгууллагууд, өндөр ашиг орлоготой хувь хүмүүсийн хадгалалт болж ирсэн юм. Гэсэн хэдий ч сүүлийн өдрүүдэд жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчид үүнийг ашиглах нь улам бүр нэмэгдэж байна.

Тоон загварын жишээ бол үдийн цайны цагаар NYSE-ийн McDonald’s Stock (MCD) дээр үүссэн өсөлтийн даралтыг шинжлэх явдал юм.

Үүний дараа квант хувьцааны бүх түүхийн туршид энэхүү хэв шинжид дүн шинжилгээ хийх хөтөлбөр боловсруулна. Хэрэв энэ хэв шинж 90% гаруй хугацаанд тохиолддог нь тогтоогдвол арилжааны тоон загвар нь ирээдүйд 90% давтагдана гэж таамаглаж байна.

Тоо хэмжээний эсрэг Алгоритмын арилжаа

Тоон арилжааны санаа нь математикийн загварыг ашиглан цэвэр худалдааны санааг бий болгох явдал юм. Квантын арилжаа эрхэлдэг хүн түүхэн өгөгдлийг судалж, дүн шинжилгээ хийж, математик, статистикийн дэвшилтэт загваруудыг хэрэгжүүлэн зах зээл дээрх арилжаа хийх боломжийг сонгох болно. Худалдааны санаануудыг зах зээл дээр гараар эсвэл автоматаар гүйцэтгэж болно.

Өмнө дурьдсанчлан, тоон арилжаа нь санхүүгийн байгууллагуудаас шаардагдах тооцооллын хүчнээс илүү түгээмэл байдаг. Гэхдээ технологийн дэвшил, ялангуяа үүлэн тооцооллын нөөцийн дэвшил нь жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчид энэ орон зайд хүчээ сорих үүд хаалгыг нээж өгсөн юм.

Үүний эсрэгээр, алгоритмын арилжаа нь алгоритмийг ашиглан зах зээл дээрх арилжааны боломжуудыг ашиглах, ашиглах боломжийг агуулдаг.

Энэ нь үндсэндээ алгоритмын арилжаа нь арилжааны санааг кодчилсон алгоритм ашиглан арилжааны стратеги болгож байна гэсэн үг юм. Тиймээс алгоритм нь арилжааны стратегийг автоматжуулах үүрэг гүйцэтгэдэг.

Алгоритмын арилжаа эрхлэгчид зах зээлийн сканнердах, дохиолол үүсгэхээс эхлээд захиалгын гүйцэтгэл, зах зээлээс гарах хүртэлх бүх үйл ажиллагааг автоматжуулж чаддаг. Аль ч шатанд хүний оролцоо шаардагдахгүй.

Тоон худалдаачид худалдааны дохиог бий болгохын тулд математик загварыг ашигладаг бол алгоритмын худалдаачид ихэвчлэн лааны суурь, техникийн үзүүлэлтүүдийн хослол гэх мэт уламжлалт техникийн шинжилгээний аргыг ашигладаг.

Цаашилбал, тоон худалдаачид нарийн арга хэрэглэдэг боловч алгоритмын худалдаачид зах зээл дээр энгийн болон дэвшилтэт стратегиудыг хэрэгжүүлж чаддаг.

Тоон болон алгоритмын арилжааны хооронд тодорхой давхцал байгаа боловч нарийн ялгаа нь чухал үүрэг гүйцэтгэж чадна.

Түүнчлэн HFT (өндөр давтамжийн арилжаа) байдаг бөгөөд энэ нь дээд түвшний технологийг ашиглан гүйцэтгэлийн хурдны давуу талыг ашиглах явдал юм.

Үндсэндээ HFT нь зах зээл дээр механик давуу тал олж авахыг эрмэлздэг. HFT нь үндсэндээ тоон арилжааны дэд хэсэг боловч маш хурдан явагддаг.

Тоон арилжаа нь захиалгын гүйцэтгэлийн хэт өндөр хурдтай байх албагүй. Үүний оронд энэ нь удаан, дунд эсвэл хурдан байж болно. Тоон тоон арилжаа эрхлэгчид зах зээл дээр нэг жилийн турш үргэлжилж болохуйц байр сууриа байршуулах нь тийм ч сонин биш юм.

Худалдааны тоон систем

Квантууд нь зах зээл дээрх хамгийн сайн математикийн магадлалыг олоход туслах системийг боловсруулдаг. Худалдааны олон тооны тоон системүүд байдаг боловч бүгд 4 үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй: Стратеги, Backtesting, Гүйцэтгэл ба Эрсдэлийн Менежмент.

Стратеги тодорхойлох

Энэ бол үндсэндээ тоон арилжааны системийн судалгааны үе шат юм. Стратегийн төрөл нь арилжаачин ашиглахыг хүсч буй багцад тохирсон байх ёстой.

Жишээлбэл, хувьцааны арилжаа эрхлэгч нь орлого ба ногдол ашгийн тайлангийн давуу талыг ашиглахыг хичээдэг дунд хугацааны стратеги хэрэгжүүлж болох бол гадаад валютын арилжаа эрхлэгч богино хугацааны стратеги хэрэгжүүлж болно. Арилжааны давтамж нь тоон арилжааны чухал тал юм.

Дундаж эргэлт, чиг хандлагын дараах байдал эсвэл эрч хүчээр арилжаалах гэх мэт янз бүрийн стратеги боловсруулж болно.

Энэ үе шатны санаа нь зах зээл дэх хамгийн их ашиг, хамгийн бага эрсдэлийн стратегийг оновчтой болгоход шаардлагатай бүх өгөгдлийг цуглуулах явдал юм. Энэ нь стратегийг математик загвар болгон үр дүнтэй болгож байна.

Дахин шалгах

Тодорхойлсон стратегийг хангахын тулд дахин тест хийх ажлыг хийдэг. Энэ нь цуглуулсан өгөгдөл нь тохиромжтой байдаг.

Дахин турших нь стратеги нь зах зээл дээр хэр найдвартай болохыг тодорхойлохын тулд түүхэн мэдээлэлд хамаарна.

Мэдээжийн хэрэг, энд амжилтанд хүрэх нь ирээдүйн гүйцэтгэлийн баталгаа биш боловч энэ нь бодит зах зээл дээр стратеги нь ямар ашиг авчрахыг харуулж буй сайн үзүүлэлт юм.

Дахин турших нь стратеги нь уян хатан, оновчтой болгох боломжийг олгодог бөгөөд учир нь энэ нь төрөлхийн дутагдлыг илчилж чаддаг.

Алдаа дутагдлыг урьдчилан таамаглах аргагүй, эсвэл түүний гүйцэтгэлийн түвшин дэх өндөр хэлбэлзэл байж болно. Туршилтын үнэн зөв үр дүнд хүрэхийн тулд түүхэн өгөгдөл нь ашиглагдаж буй програм хангамжийн платформтой адил өндөр чанартай байх ёстой.

Гүйцэтгэл

Худалдааны систем бүр нь гүйцэтгэлийн элементтэй байх ёстой бөгөөд энэ нь үүсгэсэн худалдааны дохиог зах зээлд хэрхэн байрлуулахыг хэлнэ.

Гүйцэтгэлийг гарын авлагын аргаар хийж болно (бүх нарийн ширийн зүйлийг худалдаачин оруулсан болно); хагас гарын авлага (худалдааны товчлуурыг нэг товшилтоор дарах); ба автоматжуулсан (хүний оролцоо шаардлагагүй).

Гүйцэтгэхэд анхаарах гол зүйл бол арилжааны зардал (тархац, шимтгэл эсвэл татвар), гулсалт, брокерийн интерфейс орно.

Сайн гүйцэтгэл нь арилжааны системийг хамгийн оновчтой түвшинд ажиллуулах боломжийг олгодог бөгөөд зах зээл дээр бүх цаг үед хамгийн сайн үнээр хангагдсан байдаг.

Эрсдлийн удирдлага

Санхүүгийн зах зээл дээр худалдаа хийх нь угаасаа эрсдэлтэй ажил юм. Тиймээс тоон арилжааны системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг нь эрсдлийн удирдлага юм.

Эрсдэл гэдэг нь үндсэндээ тоон арилжааны системийг амжилттай гүйцэтгэхэд саад болох бүх зүйл юм.

Зах зээл дээр quants нь янз бүрийн төрлийн эрсдэлтэй тулгардаг. Мэдээжийн хэрэг зах зээлийн эрсдэл байдаг бөгөөд энэ нь санхүүгийн үндсэн хөрөнгийн үнийн өөрчлөлт хурдан бөгөөд динамик байж, алдагдсан арилжаа бий болдог гэсэн үг юм.

Энэ төрлийн эрсдэлийг худалдаачид хамгийн их анхаардаг бөгөөд зогсоох алдагдал, гадасны хэмжээ, арилжааны хугацаа, арилжаалагдах боломжтой зах зээл эсвэл хөшүүргийн түвшин гэх мэт параметрүүдийг суулгаж багасгаж болно. Гэхдээ энэ нь эрсдлийн цорын ганц зүйл биш юм.

Хөрөнгө, технологийн эрсдэл, брокерын эрсдэл, тэр байтугай хувь хүний эрсдэл зэрэг олон янзын хөрөнгийг үр ашигтай хуваарилах боломжтой (гэхдээ үүнийг автоматжуулалттай хамт багасгаж болно).

Аливаа бизнесийн нэгэн адил тоон арилжаа хийх эрсдлийн хатуу удирдлага нь таныг хамгаалалтад авч, урт хугацааны туршид олон тооны ашигтай боломжуудад хангалттай нээлттэй байлгах болно.

Тоон арилжааны давуу ба сул талууд

Тоон арилжааны гол ашиг тус нь тооцооллын асар их хүч нь хөрөнгө оруулагчдад зах зээл дээрх өргөн боломжийг ашиглах боломжийг олгодогт оршино.

Хөрөнгө оруулагчид олон арилжааны стратегийг ашиглан олон тооны зах зээлийг нэгэн зэрэг чанар, тогтвортой байдал алдагдалгүйгээр арилжаалах боломжтой.

Зах зээл дээрх арилжааны эрсдлийг идэвхтэй хянах, хянах боломжгүй байх талаар санаа зовох зүйлгүй болно.

Тоон арилжаа нь мөн зах зээл дэх субъектив арилжааны эрсдлийг арилгадаг. Худалдааны үйл ажиллагаанд математикийг ашигласнаар хүний сэтгэл хөдлөл, хэвийх хандлагын аюул арилдаг.

Худалдаачид арилжааны систем нь зах зээл дээр ямагт бодитой арилжааны шийдвэр гаргах эсэхийг баталгаажуулахын тулд сайтар туршиж үзсэн гэдэгт итгэх хэрэгтэй.

Өгөгдөл чөлөөтэй урсдаг эрин үед энэ нь манай багцад хэрхэн нөлөөлж болохыг харуулах цонхыг хадгалахад хэцүү байдаг. Тоон арилжаа нь өгөгдөл бүрийг хянах шаардлагагүй бөгөөд өндөр магадлалтай арилжаа хийх боломж бүрийг хурдан бөгөөд динамик санхүүгийн зах зээл дээр бүрэн ашиглах боломжийг баталгаажуулдаг.

Гэхдээ сул талууд бас бий. Худалдааны найдвартай системийг бий болгоход өндөр өртөг шаардагддаг тул тоон арилжаа нь ихэвчлэн институцийн худалдаачдын хадгалалт болж ирсэн.

Судалгаа, чанарын өгөгдөл цуглуулахаас эхлээд туршилт, оновчлол хүртэл сайн тоон арилжааны систем бий болгох нь цаг хугацаа их шаарддаг бөгөөд хөрөнгө их шаарддаг ажил юм.

Жижиглэнгийн худалдааны дундаж хөрөнгө оруулагч тэр бүр эзэмшээд байдаггүй математик, програмчлалын маш их мэдлэг, ур чадвар шаарддаг.

Эргэн тойронд эхлэгчдэд ээлтэй загварууд байдаг боловч ийм шийдэл хангалтгүй байж магадгүй юм.

Квантын арилжааны систем нь бүтээгчтэйгээ адил сайн гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Ашигтай стратегийг автоматжуулах нь түүний гүйцэтгэлийг сайжруулж болох боловч олон жилийн туршид хурдан, динамик, урьдчилан таамаглах боломжгүй зах зээлийн дунд зэргийн стратегийг сайжруулахад хэцүү байх болно.

Худалдааны тоон стратеги

Тоон худалдаа эрхлэгчдийн ашигладаг хамгийн нийтлэг стратегиудыг энд оруулав:

Статистикийн арбитрын шүүх

Энэ бол зах зээл дээрх хөрөнгийн буруу үнэлгээг ашиглах боломжийг ашиглах стратеги юм. Статистикийн арбитрын арилжаа нь хэдхэн секундын дотор эсвэл минутын дотор үндсэн бирж эсвэл үйлчилгээ нь активыг жинхэнэ үнийн дагуу үнэлж чадаагүй тохиолдолд болдог. Зах зээлийн эрсдэлд өртөх магадлал багатай тул арилжаа богино хугацаанд явагдах ёстой.

Зах зээл үйлдвэрлэх

Энэ бол тендерийн хүсэлтийн дагуу тарааж мөнгө олох зорилготой стратеги юм. Зах зээл хийх нь ердөө л хамгийн сайн тендерийг худалдаж авах, хамгийн сайн үнийг зарах явдал юм. Зах зээл үйлдвэрлэгчид ийнхүү зах зээл дээрх эрэлт, нийлүүлэлтийг тусгасан үнээр санхүүгийн зах зээл дээр бөөний худалдаа эрхэлдэг. Эдгээр нь заавал брокерийн пүүсүүд биш харин хөрөнгө оруулагчдад илүү хөрвөх чадвартай зах зээлийг бий болгодог томоохон зах зээлийн оролцогчид юм.

Дундаж эргэлт

Дундаж эргэлт нь хэт үнэ ховор тохиолддог, түр зуурын шинжтэй бөгөөд санхүүгийн хөрөнгийн үнэ урт хугацаанд үргэлж дундаж үнэтэй байх хандлагатай байдаг гэсэн санаан дээр суурилдаг. Дундаж үнээс тодорхойлсон хазайлт нь суурь зах зээлийг арилжаалах боломжийг илэрхийлдэг. Дундаж утгыг математикийн нарийн төвөгтэй томъёогоор эсвэл энгийн Хөдлөх Дундажтай адил сүүлийн X үеийн дундаж үнээр илэрхийлж болно. Хэрэв үнэ нь заасан хэлбэлзлээс дунджаас доогуур байвал энэ нь худалдан авах урилга болно; үүнтэй адил үнэ урьдчилан тогтоосон хазайлтаар дунджаас дээгүүр байх үед борлуулах боломж гарч ирнэ.

Чиглэлийн стратеги

Эдгээр нь зах зээл дэх тодорхой чиг хандлагын давуу талыг ашиглахад зориулагдсан стратегиуд юм. Урт хугацаат бонд, сонгосон хувьцаа эсвэл криптовалют зэрэг зах зээл дээр тоон арилжааны системүүд жинхэнэ өсөх эсвэл уруудах эрч байгаа эсэхийг тодорхойлж, долгионыг даван туулах боломжтой болно. Өмнөх үнийн мэдээлэл, эзлэхүүний мэдээллийг ашиглан зах зээлийн чиглэлийг урьдчилан таамаглах боломжтой; дараа нь зохих чиглэлийн стратегиудыг зах зээл дээр хэрэгжүүлж болно.

Үйл явдлын арбитрын шүүх

Хөрөнгийн зах зээл дээр нэгдэх, нэгдэх зэрэг эдийн засгийн үйл явдлууд тоон худалдаа эрхлэгчдийн ашиглах богино хугацааны боломжийг бий болгож чадна. ХШҮ-ний хувьд ихэвчлэн худалдан авах компанийн хувьцааг худалдаж авахын зэрэгцээ худалдан авах компанийн хувьцааг зарж борлуулах явдал юм. Үйл явдлын арбитрын аюул нь гэрээг цуцлах тохиолдолд зах зээлийн эрсдэлд өртөх эрсдэлтэй бөгөөд энэ нь хууль эрх зүйн бэрхшээл эсвэл бусад хүндрэлийн улмаас тохиолдож болзошгүй юм.

Хуурамчаар үйлдэх

Энэ бол хууль бус гэж үзсэн ч өнөөдрийг хүртэл үргэлжилж буй маргаантай арилжааны техник юм. Үүнд хязгаарлалтын захиалгыг гүйцэтгэхийг хүсэхгүйгээр тендерийн саналын хязгаараас гадуур байрлуулах явдал орно. Жишээлбэл, EUR / USD-ийн үнэ 1.2000 / 1.2005 бол 1.2010-д захиалга худалдаж авах боломжтой.

Энэ нь зах зээлийн эрэлт нэмэгдэж буй хуурмаг байдлыг бий болгодог боловч тасалдсан алгоритм нь арилжаа хийгдэхээс өмнө цуцлагдах болно.

Зорилго нь давамгайлсан үнээс өндөр зарах үнийг авах зорилготой байсан. Энэ нь ихэвчлэн зарим уламжлалт зах зээл дээрх томоохон байгууллагуудтай холбоотой байдаг боловч орчин үеийн зах зээл дээр ганц аж ахуйн нэгж үнийг удирдахад хэцүү байдаг.

Эцсийн үг

Технологи улам ардчилсан болоход санхүүгийн зах зээл дээр тоон арилжаа улам бүр түгээмэл болсоор байх болно. Энэ нь хурдан бөгөөд динамик зах зээл дээр бодитой худалдаа хийх цогц арга замыг илэрхийлдэг. Хэрэв та квант хийхэд бэлэн байгаа бол AvaTrade танд зориулагдсан зөн совингийн арилжааны платформд нэвтрэх боломжийг санал болгож байна.

Яг одоо демо данс нээлгээд тоон арилжааны стратегиа туршиж үзээрэй.

Худалдааны талаархи тоон асуултууд

Тоон арилжаа ашигтай юу?

  • Тоон арилжаа ашигтай юу?

    Худалдааны тоон системүүд нь цэвэр математик, статистикийг ашиглан арилжаа эрхлэгчээс ямар ч оролтгүйгээр арилжаалагдах боломжтой арилжааны системийг бий болгосон. Үүнийг алгоритмын арилжаа гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь хеджийн сангууд болон байгууллагын хөрөнгө оруулагчдын дунд улам бүр түгээмэл болж байна. Энэ төрлийн арилжаа нь ашигтай байж болох боловч энэ нь тохиромжгүй бөгөөд зарим худалдаачдын үзэж байгаагаар стратегиа мартдаг. Тоон арилжаагаар ч гэсэн арилжаачин зах зээл дээр нэлээд идэвхтэй байх хэрэгтэй бөгөөд зах зээл өөрсдөө өөрчлөгдөхийн хэрээр арилжааны алгоритмдаа тохируулга хийх хэрэгтэй.

     
  • Та хэрхэн тоон арилжаачин болох вэ?

    Тоо хэмжээний худалдаачид Уолл Стрийтэд маш их түгээмэл хэрэглэгддэг хэрэгсэл болжээ. Математикийн загварчлал, статистикийг ашиглан эдгээр худалдаачид маш их ашиг олох боломжтой бөгөөд хөрөнгө оруулалтын компаниуд худалдааны шийдвэрээ эргэн тойрон гаргахын тулд тоон загварыг ашиглах нь улам бүр нэмэгдэж байна. Амжилттай тоон худалдаа эрхлэгчид математикийн бүх зүйлийг маш их сонирхож, чадварлаг байдаг. Хэрэв та амьдралаа тоо, өгөгдөлд булж өнгөрөөхдөө сэтгэл хангалуун бус байгаа бол тоон арилжаачин болох нь танд тохиромжгүй юм. Математикийн онцгой чадвартай байхаас гадна компьютерийн програмчлалын онцгой чадвар шаардагдана. Эцэст нь танд түгээмэл арилжааны стратегитай холбоотой нарийвчилсан мэдлэг хэрэгтэй болно. Эцсийн найрлага нь олон тооны худалдааны практик юм.

     
  • Тоон арилжааны ашиг тус юу вэ?

    Тоон арилжааны хамгийн том ашиг бол хязгааргүй тооны мэдээллийн цэгүүдийн хязгааргүй тооны зах зээлд дүн шинжилгээ хийх чадвар юм. Математикийг ашигласнаар тоон арилжаа эрхлэгчид санхүүгийн зах зээлийг бүхэлд нь хамарсан арилжааны боломжит түвшинг нээж өгдөг. Тоон арилжааны өөр нэг давуу тал бол сэтгэл хөдлөлийг арилжаа арилгаж, хүний наймаачдын бий болгож болохуйц алдаанаас ангид өгөгдөлд суурилсан шийдвэрийг баримталдаг явдал юм. Эцэст нь тоон арилжаа эрхлэгчдийн бүтээсэн автоматжуулсан системүүд амжилттай бүтээсэн тохиолдолд маш их ашиг тустай байдаг.