Валютын зах зээл дээрх алгоритмын арилжаа нь урьдчилан тогтоосон дүрмийн дагуу валютыг арилжаалахын тулд компьютерийн програмыг ашигладаг автоматжуулсан арилжааны арга юм. Алгоритмын арилжааг ашиглахын онолын давуу тал нь худалдаачдын сэтгэл хөдлөлийг арилгах, зах зээлийн хөрвөх чадварыг сайжруулах, арилжаа наймааг хүний хэрэглэгчийн хийж чадахаас хамаагүй хурдан бөгөөд хурдан хийх чадвар юм.

Арилжааны алгоритмын хөтөлбөрт тодорхойлсон дүрмүүд нь үнэ, цаг хугацаа эсвэл бусад математик загварт суурилсан байж болно.

Алгоритмын арилжаа нь практик дээр

Боломжит алгоритмын арилжааны хөтөлбөрийн жишээ бол:

  • 50 хоногийн хөдөлгөөнт дундаж нь 200 өдрийн дундажаас давсан тохиолдолд 1 багц EUR/USD худалдаж авна.
  • 50 хоногийн хөдөлгөөнт дундаж нь 200 өдрийн дундажаас доогуур байвал 1 багц EUR/USD зарна.

Эдгээр хоёр энгийн заавар нь алгоритмын арилжааны програмыг хийхэд хангалттай. Хэрэв хэрэгжсэн бол компьютер нь үнийн хөдөлгөөнийг хянаж, хөтөлбөрт заасан нөхцөл хангагдсан үед худалдан авах, худалдах захиалга оруулах болно. Энэ нь хэн нэгэн компьютерийн програмыг унтраах хүртэл хүний оролцоогүйгээр үргэлжилнэ.

Алгоритм арилжааны ашиг тус

Валютын арилжааны зах зээл дээр алгоритмын арилжаа хийх нь хэд хэдэн давуу талуудтай:

  • Арилжааг үргэлж хамгийн сайн үнээр хийдэг.
  • Худалдааны захиалга шууд хийгддэг бөгөөд энэ нь гүйцэтгэлийн өндөр боломжийг олгодог.
  • Гулсалтын эрсдэлээс зайлсхийдэг .
  • Гүйлгээний зардлыг бууруулах боломжтой.
  • Зах зээлийн нөхцөл байдлыг байнга хянаж байдаг.
  • Захиалга оруулах явцад гар аргаар гарсан алдааны арилжааны эрсдлийг арилгана.
  • Арилжааны алгоритмын стратеги ашигтай байх эсэхийг тодорхойлохын тулд буцах тест нь сайн ажилладаг.
  • Сэтгэл зүйн болон сэтгэл хөдлөлийн хүчин зүйлээс шалтгаалсан арилжааны алдаа гарах магадлалыг арилгана.

Эдгээр өдрүүдэд алгоритмын арилжааны ихэнхийг томоохон институтын хөрөнгө оруулагчид хийдэг бөгөөд өндөр давтамжийн арилжаа (HFT) ангилалд багтдаг. Энэ нь олон тооны зах зээл дээр олон тооны захиалга өгөх, шийдвэр гаргах зааварт үндэслэн бага ч гэсэн үнийн өөрчлөлтийг ашиглахыг оролддог арга юм.

Энэ нь зөвхөн алгоритмын арилжааг ашигладаг байгууллагууд биш юм. Үүнийг янз бүрийн хөрөнгө оруулагчид, худалдаачид ашигладаг, тухайлбал:

  • Даатгалын компани, хамтын сан, тэтгэврийн сан гэх мэт худалдан авах талын пүүсүүд нэг том арилжаа хийх замаар үнэд нөлөөлөхийг хүсэхгүй байгаа тохиолдолд томоохон албан тушаалд орохын тулд алгоритмын арилжааг ихэвчлэн ашигладаг.
  • Арбитраж, дамын наймаачид, зах зээлдүүлэгчид гэх мэт худалдах талын арилжаачид алгоритмын арилжаанаас ашиг тус хүртэхээс гадна тэдний арилжаа нь зах зээлд хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд тусална.
  • Хедж сан эсвэл тренд дагагчид гэх мэт системтэй худалдаачид гар аргаар арилжаалахтай харьцуулахад алгоритмын арилжааг илүү үр дүнтэй гэж үздэг.

Эцсийн эцэст алгоритмын арилжааны систем нь арилжаа хийх илүү системтэй хандлагыг бий болгодог бөгөөд энэ нь инстинкт эсвэл зөн совингоор арилжаа хийхээс илүү үр дүнтэй гэж үздэг.

Алгоритм арилжааны стратегиуд

Худалдаачдын ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, сайжруулахын тулд зах зээлийн боломжуудыг ашигладаг хэд хэдэн алгоритмын арилжааны стратеги байдаг. Валютын зах зээл дээр ашиглагдаж буй нийтлэг алгоритмын арилжааны стратегиудын заримыг доор оруулав.

Тренд дагаж мөрдөх стратегиуд

Хамгийн түгээмэл алгоритмын стратеги нь үнийн түвшин, тасалдал, хөдөлгөөнт дундаж эсвэл энгийн дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшин зэрэг техникийн үзүүлэлтүүдийн чиг хандлагыг дагаж мөрддөг стратегиуд юм. Эдгээр стратеги нь алгоритмын аргаар хэрэгжүүлэхэд хялбар бөгөөд зохих шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглахад нэлээд амжилттай байх хандлагатай байдаг. Арилжаа нь үндсэн чиг хандлагын илрэл дээр тулгуурлан хийгддэг бөгөөд үүнийг урьдчилан таамаглах алгоритмын талаар санаа зовохгүйгээр програмын дагуу хэрэгжүүлэхэд хялбар байдаг. Стратегийн дараах хамгийн алдартай чиг хандлагын нэг нь 50 ба 200 өдрийн хөдөлгөөнт дундажийг ашигладаг.

Арбитрын боломжууд

Нэг зах зээл дээр хямд үнээр худалдан авч, нөгөө зах зээлд нэгэн зэрэг өндөр үнээр зарах нь арбитраж гэж нэрлэгддэг арилжааны төрөл юм. Энэ төрлийн арилжаа нь эрсдэлгүй ашгийг санал болгодог боловч арбитраж хийх боломж хэдхэн секундын дотор байж болох тул арилжаачин хүний хувьд үүнийг татахад маш хэцүү байдаг. Гэсэн хэдий ч алгоритм нь ийм төрлийн стратегийг хэрэгжүүлэхэд маш сайн байдаг, учир нь тэр даруй арилжаа хийх боломжтой бөгөөд минут тутамд хэдэн зуу, мянган арилжаа хийх чадвартай байдаг. Энэ нь эрсдэлгүй ашиг олох маш үр дүнтэй арга байж болох юм.

Индекс сангийн тэнцвэржүүлэлт

Индексийн сан бүр өөрийн эзэмшиж буй жишиг индекстэй нийцүүлэх тодорхой хугацаатай байдаг. Энэ нь дахин тэнцвэржүүлэх хугацаа эхлэхээс өмнөхөн худалдан авах шаардлагатай хөрөнгөө чиглүүлэн энэхүү дахин тэнцвэржүүлэлтийг үр ашигтай ашиглаж болох алгоритмын худалдаачдад арбитражтай адил боломжийг санал болгож байна. Эдгээр төрлийн арилжааг хамгийн сайн цаг хугацаа, хамгийн сайн үнийг авахын тулд алгоритмын дагуу хамгийн сайн гүйцэтгэдэг.

Математик загварт суурилсан стратегиуд

Эерэг болон сөрөг дельтануудыг нөхдөг олон позицтой арилжаа хийхэд үр дүнтэй болох нь батлагдсан дельта-саармаг арилжааны стратеги гэх мэт хэд хэдэн математик загварууд байдаг. Эдгээр дельта нь хөрөнгийн үнийн өөрчлөлтийг фьючерс эсвэл опцион гэх мэт деривативын үнийн харгалзах өөрчлөлттэй харьцуулах харьцаа юм. Зорилго нь бүх нээлттэй позицуудын нийт дельта тэнцвэржиж, тэгтэй тэнцүү байх явдал юм. Мэдээжийн хэрэг, эдгээр утгыг хялбархан тооцоолж, олон захиалгыг нэгэн зэрэг байрлуулах алгоритмыг ашиглан үүнийг хийх нь дээр.

Арилжааны хүрээ (дундаж эргэлт/буцалт)

Дундаж буцаалтын стратеги нь өндөр, бага үнэ нь түр зуурынх бөгөөд аливаа хөрөнгийн үнэ хэт туйлшралын дараа тодорхой хугацааны дараа дундаж түвшинд буцаж ирнэ гэсэн ойлголт дээр суурилдаг. Хэрэв худалдаачин мужийг тодорхойлж, түүнд суурилсан алгоритмыг хэрэгжүүлж чадвал хөрөнгө хэвийн хэмжээнээсээ гарах бүрт арилжаа автоматаар хийгдэнэ.

Эзлэхүүнээр тооцсон дундаж үнэ (VWAP)

Энэ стратеги нь тодорхой валютыг их хэмжээгээр авах шаардлагатай сангуудад түгээмэл байдаг ч үнэд нөлөөлөхийг хүсдэггүй. Алгоритм нь том дарааллыг жижиг хэсгүүдэд хувааж, дараа нь түүхэн хэмжээний өгөгдлийг ашиглан тэдгээрийг гүйцэтгэдэг. Эцсийн эцэст зорилго нь захиалга бүрийг эзлэхүүний жигнэсэн дундаж үнэд ойртуулах явдал юм. Ижил төстэй алгоритм нь ижил төстэй цаг хугацааны хүрээг ашиглан ижил зүйлийг хийдэг бөгөөд үүнийг цаг хугацааны жигнэсэн дундаж үнийн стратеги гэж нэрлэдэг.

Эзлэхүүний хувь (POV)

Энэ бол дундаж үнийг тогтвортой байлгахын тулд илүү том захиалгыг жижиг хэсгүүдээр дүүргэхийг оролддог өөр нэг стратеги юм. Энэ нь захиалгыг бүрэн гүйцэд бөглөх хүртэл тодорхой хэмжээ, үнийн параметрүүд дээр үндэслэн бүрэн захиалгын жижиг хэсгүүдийг илгээх болно.

Хэрэгжилтийн дутагдал

Энэхүү стратеги нь захиалгын хэмжээ чангарах үед захиалгын хэмжээг нэмэгдүүлэх, зөрүү их байх үед захиалгын хэмжээг багасгах замаар захиалгын гүйцэтгэлийн зардлыг багасгахыг зорьдог. Энэ нь захиалгын гүйцэтгэлийн зардлыг бага байлгадаг.

Ердийн арилжааны алгоритмаас гадна

Ердийн алгоритмуудаас гадна аль хэдийн арилжаалагдаж буй алгоритмуудыг хайж, дараа нь арилжааны эсрэг талыг авдаг алгоритмын тусгай анги байдаг. Тиймээс, алгоритм нь алгоритмын дагуу хэрэгжиж буй томоохон худалдан авалтын захиалгыг тодорхойлж болох бөгөөд дараа нь хямд үнэтэй валют худалдан авч, алгоритмд илүү өндөр үнээр зарах замаар эдгээр захиалгыг бөглөх арга замыг эрэлхийлэх болно. Заримдаа эдгээрийг өндөр технологийн тэргүүлэх алгоритмууд гэж нэрлэдэг.

Алгоритм арилжаанд тавигдах техникийн шаардлагууд

Арилжааны алгоритмыг хэрэгжүүлэх нь валютын арилжааны алгоритмын стратегийг бий болгох эцсийн алхам юм. Алгоритмыг бодитоор хэрэгжүүлэхийн өмнө ашиг олох магадлалыг баталгаажуулахын тулд сайтар арын тест хийх хэрэгтэй. Та алгоритмын арилжааны системийг эхлүүлсний дараа арилжаа нь хожсон эсвэл хожигдсон эсэхээс үл хамааран ажиллах болно гэдгийг санаарай. Үүний тулгамдсан асуудал бол төсөөлж буй стратегийг валютын зах зээл дээр амжилттай арилжаалах боломжтой компьютержсэн программ болгон хөрвүүлэх явдал юм.

Ихэнх хувь хүмүүс арилжаа хийхдээ өөрсдийн форекс алгоритмыг бий болгохгүй байгаа ч тэдгээр нь хэрхэн хийгдсэн, хэрхэн ажилладаг талаар мэдэх нь тустай. Зарим тохиолдолд та алгоритмын худалдаачин эсвэл пүүстэй хөрөнгө оруулалт хийж болно. Хэрэв та өөрийн алгоритмыг бий болгохоор шийдсэн бол дараах шаардлагууд бий.

  • Компьютерийн програмчлалын мэдлэг, эсвэл програмист ажилд авах нөөц. Зарим бас ашиглах урьдчилан хийсэн програм хангамж.
  • MT5 шиг алгоритмын арилжаа хийх боломжийг олгодог арилжааны платформ руу нэвтрэх.
  • Зах зээлийн мэдээллийн хангамжид хандах.
  • Системийг шууд нэвтрүүлэхээс өмнө дахин шалгах арга.
  • Backtest-ийг туршихын тулд үнэн зөв түүхийн өгөгдөл байгаа эсэх.

Энэ нь жаахан төвөгтэй, айдас төрүүлэм мэт санагдаж болох ч, хэрэв та амжилттай алгоритмын арилжааны системээ програмчилж сурвал арилжааны амьдралаа өдөр бүр хөнгөвчлөх боломжтой. Хэдийгээр зах зээл байнга өөрчлөгдөж байдаг тул та арилжааны алгоритмыг үе үе шалгахгүйгээр зүгээр л гаргаж чадахгүй гэсэн үг юм. Зах зээлийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж, таны алгоритм таны дансыг хараагүй байхад нэг л өдөр арилжааны платформ болон дансаа нээхийг хүсэхгүй байгаа бол засвар үйлчилгээ нь алгоритмыг бий болгохтой адил чухал юм.

Алгоритм арилжаалагчдын бусад эрсдэлд сүлжээний тасалдал, гулсалт, системийн доголдол орно. Мөн арилжааны алгоритм нь илүү төвөгтэй байх тусам илүү их засвар үйлчилгээ шаардлагатай болно.