Backtesting бол арилжааны стратеги урьд нь хэрхэн ашиглагдах байсныг тодорхойлох явдал юм. Backtesting нь үр дүнтэй худалдааны системийг хөгжүүлэх чухал элемент юм. Үүнийг гараар эсвэл системчлэн ашиглах боломжтой бөгөөд худалдааны стратегийг бодит зах зээлд хэрэгжүүлэх нь зүйтэй эсэхийг тогтоох зорилготой юм.

Үндсэн зарчим нь өнгөрсөн хугацаанд амжилттай хэрэгжсэн стратеги нь ирээдүйд ашигт хүргэх боломтой гэсэн үг юм. Мэдээжийн хэрэг, энэ нь зах зээл дээрх үнийн хэв маяг өөрсдийгөө давтах хандлагатай байдаг гэж үздэг. Гэсэн ч, зах зээл үргэлж динамик, байнга өөрчлөгдөж байдаг тул энэ нь үргэлж хэвийн байх магадлалгүй юм.

AvaTrade дээр дансаа нээн, өнөөдөр ялалтын стратегиудаа хэрэгжүүлээрэй!

Одоо бүртгүүлэх эсвэл Үнэгүй демо турших

Гэсэн хэдий ч, backtesting нь эрсдлийн менежментийн зөв үйл ажиллагаа хэвээр байгаа бөгөөд энэ нь худалдаачдад боломжит үр нөлөөг нь тогтоохгүйгээр шууд зах зээл дээр чанаргүй арилжааны стратегийг хэрэгжүүлэхээс зайлсхийхэд тусалдаг.

Backtesting-ийн хойн жагсах сайн стратегиуд нь худалдаачдад зах зээл дээр тэдгээрийг хэрэглэх итгэлийг өгч, бүтэлгүйтэх стратеги дээр түгшиж эсвэл бүрмөсөн орхиж болно.

Багцын Backtesting

Багцыг буцааж өгөх нь тодорхой багцын хөрөнгийн хуваарилалт өнгөрсөн хугацаанд тодорхой мөчид хэрхэн эргэж ирснийг тогтоох арга юм. Багц нь нэг хөрөнгийн ангиллаас бүрдэх эсвэл хэд хэдэн хөрөнгийн ангиллаас бүрдэх боломжтой.

Жишээлбэл, хувьцааны онцгой багц нь санхүү, технологи, үйлдвэр зэрэг хэд хэдэн салбарын хувьцаанаас бүрдэж болно. Эсвэл өргөн багц нь хувьцаа, бонд, REIT, бараа бүтээгдэхүүн гэх мэт хэд хэдэн хөрөнгийн ангиллаас бүрдэж болно.

Багцын backtesting нь хөрөнгө оруулагчдад хүссэн зорилгодоо хүрэхэд нь туслах оновчтой бүтцийг тодорхойлохын тулд хийгддэг. Зорилго нь эрсдлийг удирдах эсвэл илүү их үнэ цэнийг олж авах юм.

Багцын backtesting нь өргөн хүрээний мэдээллийн багцыг ашигладаг бөгөөд орлогын тайлан, дивестици, M&A хэлэлцээр, зохицуулалтын өөрчлөлт, зээлийн хүү гэх мэт өнгөрсөн хугацаанд тохиолдсон үндсэн болон эдийн засгийн үйл явдлуудыг багтааж болно.

Багцын backtesting хийх үед хөрөнгө оруулагчид түүний өгөөжийн мэдээллийг тайлбарлах естой. Дүн шинжилгээ хийх хувьсагчдын зарим нь нийлмэл жилийн өсөлтийн хурд, стандарт хазайлт, хамгийн их бууралт, Шарпын харьцаа орно.

Багцын backtesting нь багцын хуваарилалтын стратегитай тэнцэх эсвэл хөрөнгө оруулагч хүссэн үр дүндээ хүрэхэд шаардагдах хөрөнгө тус бүрийн хамгийн сайн жинг тодорхойлоход туслах естой.

Худалдааны стратег дээр хэрхэн backtest хийх вэ?

А backtest стратегийг бэлтгэх түүхэн мэдээллийг ашигладаг. Худалдааны үндсэн хэв маяг нь худалдаачин хэрхэн эргэж ирэхийг тодорхойлох болно. Урт хугацааны хөрөнгө оруулагч нь олон жилийн өмнө авч үзэх шаардлагатай болдог бол богино хугацааны худалдаачин хэдэн долоо хоног эсвэл хэдэн сарын өгөгдлийг ашиглаж болно. Нөөцлөлтийг гараар эсвэл системээр хийж болох бөгөөд энэ нь ерөнхийдөө доорх алхмуудыг дагана:

Стратегийг тодорхойлох

Таны стратегийг бүрдүүлдэг бүх параметрүүдийг тоймлоорой. Үүнд таны арилжаалж буй хөрөнгийн ангилал болон графикийн хугацаа орно. Хөрөнгийн янз бүрийн ангиуд өөр өөр шинж чанартай байдаг бөгөөд цуглуулах түүхэн мэдээллийн хэмжээг тодорхойлох болно. Тухайлбал, бонд дээр 20 жилийн хугацаанд дүн шинжилгээ хийх боломжтой бол богино хугацааны валютын арилжаачид өгөгдлийг хоер долоо хоног хүртэл ашиглах боломжтой.

Арилжааг хайх

Таны стратегийн нөхцөлийг хангасан арилжааг хайна уу. Дүн шинжилгээ хийж, оролтыг бүртгээрэй, бүх арилжаа дууссан бол стратегиийг бий болгох гэсэн дохиог орхиорой. Нийт өгөөжийг тодорхойлохын тулд бүх хүчинтэй арилжаа бүртгэгдсэн байх естой. Хүчинтэй арилжаа нь хожих, алдах арилжааны аль алиныг бүрдүүлдэг.

Цэвэр ашгийг тодорхойлох

Цэвэр ашиг нь гүйлгээний зардал, шимтгэл, холбогдох захиалга гэх мэт арилжаатай холбоотой бусад зардлыг факторингоор тодорхойлдог. Цэвэр хувийн ашгийг олохын тулд backtest хийсэн хугацааны туршид цэвэр ашгийг анхны капиталтай харьцуулна уу.

Үр дүнтэй хийгдсэн тохиолдолд backtesting нь арилжааны стратеги ашигтай байж болох эсэхийг тодорхойлоход тусална. Ашигтай стратеги итгэлтэйгээр бодит зах зээл дээр байрлуулагдсан байх болно, алдалтын стратеги нь параметрүүдийг түгшиж, дахин backtest хийх болно, эсвэл бүхэлд нь орхино.

Backtesting хийх зөвлөмжүүд

Үр дүнтэй backtesting хангах зарим нэг зөвлөмжүүд бол:

  • Зах зээлийн янз бүрийн хувилбаруудыг авч үзэх. Хэрэв та зөвхөн бух зах зээлийн үед backtest хийх бол, таны стратеги баавгай, эсвэл хажуу зах зээлийн үед тааруу ажиллах болно.
  • Хэлбэлзлийг аль болох бага байлгахыг зорих. Маш тогтворгүй стратеги нь ялангуяа хөшүүргийн зах зээлд хор хөнөөл учруулж, болзошгүй маржин дуудлагад өртөх болно.
  • Өгөгдлийн холбогдох багц ашиглан backtest хийх. Жишээлбэл, үйлдвэрлэлийн хувьцаанд хэрэглэсэн арилжааны стратеги нь технологийн хувьцааг арилжаалах үед тааруу хэрэгжих болно.
  • Үнэн зөв үр дүнд хүрэхийн тулд, тодорхой хэрэгцээг хангахын тулд backtest-ийн параметрүүдийг өөрчлөх хэрэгтэй. Параметрүүд нь позицын хэмжээ, маржины шаардлагууд, гүйлгээний зардлуудыг багтаадаг.
  • Оновчилсон үзэлд болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Зорилго нь ашигтай стратеги (алдагдлаас илүү тогтвортой ялалт) авах бөгөөд төгс бус байж болох юм.

Ашигтай боловч, backtest нь амжилттай болох эсэхийг тодорхойлох хамгийн шилдэг арга биш гэдгийг та бас мэдэж байх естой. Учир нь зах зээл байнга өөрчлөгдөж байдаг бөгөөд өнгөрсөн үр дүн нь ирээдүйн гүйцэтгэлд түлхэц өгдөггүй.

Backtest-ийн эсрэг Форвард тест

Backtesting өмнө нь стратеги хэрхэн хийгдэх байсныг тодорхойлдог байсан. Гэсэн ч, түүхэн өгөгдөл нь зөвхөн худалдааны системийн амьдрах чадварыг тогтооход хангалтгүй юм. Ийм учраас урагшлах туршилтыг хийх нь бас нэн чухал юм.

Цаасны арилжаа гэж нэрлэдэг Форвард тест нь шууд зах зээлийн өгөгдлийг ашиглан арилжааг дуурайдаг. Арилжаа нь “цаасан” дээр гэдэг нь, байршуулсан капиталыг ашигладаггүй ба мөнгө алдагдахгүй тул үүнийг “цаасны арилжаа” гэж нэрлэдэг. Форвард тест нь зах зээлийн бодит нөхцөлд стратеги хэрхэн гүйцэтгэхийг үнэлэхэд тусалдаг.

Backtesting-ийн хязгаарлалт

Backtesting нь чухал ач холбогдолтой хэдий ч, үйл явц нь хязгаарлалттай байдаг. Чухал хязгаарлалтуудын нэг бол хэт оновчтой болгох аюул юм. Энэ нь хөрөнгө оруулагч боломжтой түүхэн өгөгдөл дээр үндэслэн аль болох их ашиг олохын тулд стратегийн параметрүүдийг хэт тохируулах үед тохиолддог.

Эцэст нь, энэ нь backtesting-ийн хугацаанд ашиг олох зорилготой байсан стратегид хүргэж болох юм, гэхдээ энэ нь ихэвчлэн хэвийн худалдааны нөхцөлд үр дүнгүй байж мэднэ.

Өөр нэг хязгаарлалт бол идэвхтэй үлдэх боломж юм. Энэ нь зөвхөн өргөн мэдлэгтэй нь тухайн backtesting хугацааг амьд үлдсэн хөрөнгө backtesting хэрэглэх боломжтой юм.

Жишээлбэл, COVID-19 цартахлын өндөр үед хөрөнгө оруулагч нар хямралын үед хөгжиж байсан эмийн хувьцаанууд сонгох стратеги дээр backtesting-ийг ашиглаж байсан магадлалтай юм.

Backtesting нь аз, санамсаргүй байдал, арилжааны сэтгэл зүй, гулсалтууд гэх мэт урьдчилан таамаглах боломжгүй гүйлгээний зардал зэрэг бусад чухал хүчин зүйлсийн нөлөөллийг дутуу үнэлдэг. Эдгээр хүчин зүйлүүд, дээд, доод талуудыг нэлээд хазайлгаж, backtesting-ийн дараа үр дүнгүй байдлыг бий болгоно.

Дүгнэлт

Backtesting нь стратеги боловсруулалтын чухал үе шат байж болох юм. Хэрэв дээр дурдсан зөвлөмжийг ашиглан үр дүнтэй гүйцэтгэсэн бол энэ нь худалдааны зөв стратегийг бий болгож, бодит зах зээлд итгэлтэйгээр хэрэглэж болох ирээдүйтэй стратегиудыг оновчтой болгоход тусална. Гэсэн ч, үүний ашиг, магадлалтай хязгаарлалтуудын талаар бүрэн мэдлэгтэй байж backtesting хийх нь маш чухал юм.

Арилжааны боломжийг харж байна уу? Одоо дансаа нээх!

Одоо бүртгүүлэх эсвэл Үнэгүй демо турших